Тестирование криптовалютных стратегий на исторических данных: что тестировать, а что игнорировать.

У каждого трейдера есть стратегия, которая идеально выглядит на графике. Вопрос в том, сработала ли она на сотнях сделок и на разных рынках, или только на пяти примерах, которые вы помните. Тестирование на исторических данных отвечает на этот вопрос раньше, чем рынок. Неправильное тестирование дает ложную уверенность, которая обходится дороже, чем полное отсутствие тестирования.

• Тестирование торговых стратегий на исторических данных означает проверку ваших торговых правил на предмет их эффективности в будущем.

• Протестируйте не менее 100 сделок на бычьем, медвежьем и боковом рынках.

• Сосредоточьтесь на ожидаемой доходности, максимальной прос��дке и самой длинной серии убытков, а не на общей доходности.

• Учитывайте комиссии, проскальзывание и финансирование, иначе результаты вашего криптотрейдтеста будут выглядеть лучше, чем есть на самом деле.

• Избегайте переобучения: меньше правил, меньше настроек, и всегда тестируйте на данных, которые вы не оптимизировали.

• Следующий шаг – форвард-тест. Стратегия готова только тогда, когда она покажет себя хорошо и на демо-счете.

Тестирование на исторических данных — это процесс применения набора торговых правил к историческим данным о ценах, чтобы увидеть, что произошло бы, если бы вы совершили сделку с использованием этих данных. Вы записываете каждое входное и выходное положение, выигрышную и проигрышную позицию, а затем измеряете результаты.

Тестирование стратегий на исторических данных не предск��зывает будущее. Оно отсеивает стратегии, которые никогда не работали, и показывает, как выглядят неудачные периоды, прежде чем вы столкнетесь с ними с реальными деньгами.

1. Сначала запишите правила . Вход в сделку, стоп-лосс, тейк-профит, размер позиции и когда не следует торговать — достаточно конкретно, чтобы применять их одинаково каждый раз. Наш шаблон торгового плана — хорошая отправная точ��а.

2. Выберите рынок и временной интервал . Протестируйте валютную пару и временной интервал, на котором вы будете торговать на самом деле.

3. Выберите период данных, включающий различные условия . Для криптовалют это означает как минимум один бычий рынок, один медвежий рынок и один длительный боковой тренд. Стратегия, протестированная только в 2021 году, бы��а протестирована только на бычьем рынке.

4. Записывайте каждую сделку. Дата, направление, точка входа, стоп-лосс, точка выхода, результат в R (кратный вашему риску) и рыночный контекст. Не пропускайте сделки, которых вы бы «очевидно избежали».

5. Рассчитайте следующие показатели : ожидаемая прибыль, процент выигрышей, среднее количество выигрышей и проигрышей, максимальная просадка и самая длинная серия проигрышей (см. ниже).

6. Проводите тестирование на данных, которые вы еще не видели . Отложите тестирование на 20-30% самых последних данных и проводите его только после того, как правила будут окончательно утверждены.

Ручное тестирование бэктеста

Ручное тестирование стратегий предполагает пошаговый анализ исторических графиков по свечам и запись сделок так, как если бы они совершались в режиме реального времени. Это медленнее, чем автоматизированное тестирование, но подходит для дискреционных стратегий, таких как торговля на прорывах , и одновременно тренирует ваш глаз. Ключевое правило: скрывайте будущее, иначе ваши точки входа будут лучше, чем когда-либо были в режиме реального времени.

Тестирование стратегий на TradingView и тестер стратегий

TradingView охватывает оба аспекта:

• Функция Bar Replay скрывает будущие свечи и воспроизводит график по одной свече за раз, что делает ручное тестирование го��аздо более достоверным. История внутридневных сделок зависит от вашего тарифного плана. Например, в Essential вы получаете 6 месяцев данных с интервалом в 1 минуту, а в Plus — до года ( TradingView ).

• Программа для тестирования стратегий автоматически проводит бэктесты стратегий Pine Script и выдает отчеты о чистой прибыли, просадке, проценте выигрышей и коэффициенте прибыли. Перед тем как доверять каким-либо результатам, у��тановите реалистичные значения комиссии и проскальзывания для соответствующих активов.

Наибольшее значение имеет показатель ожидаемой вероятности:

Ожидаемая вероятность выигрыша = (процент выигрышей × средний процент выигрышей) - (процент проигрышей × средний процент проигрышей)

При 40% вероятности выигрыша с 2R выигрышными и 1R проигрышными сделками получаем (0,4 × 2) - (0,6 × 1) = +0,2R за сделку, что примерно на +20% больше при 1% риске, до вычета издержек.

Проигрышная серия — это показатель, который большинство трейдеров недооценивают. При 40% вероятности выигрыша серия из 7 или более проигрышей подряд в течение 100 сделок — это нормально, а не просто невезение. Ваш бэктест должен это показать, и ваше соотношение риска и прибыли , а также размер позиции должны это выдержать.

• Сама по себе это совокупная доходность. Без сопутствующей ей просадки она ничего не значит.

• Небольшие выборки. Двадцать сделок могут сделать любую стратегию блестящей или бесполезной.

• Один великолепный период. Если большая часть прибыли была получена от одного хода, значит, вы нашли событие, а не преимущество.

• Идеальное заполнение. Точные минимумы и точные максимумы в реальном времени не случаются.

• Бесконечные настройки. Если это работает только со скользящей средней за 17 периодов, а не за 15 или 20, то это на самом деле не работает.

Подгонка кривых и переобучение

Подгонка кривой, или переобучение, происходит, когда вы постоянно корректируете правила до тех пор, пока они идеально не будут соответствовать прошлым данным. Тестирование на исторических данных выглядит отлично, а затем терпит неудачу в реальных условиях, потому что оно учится на шуме, а не на закономерности. Исследования Бейли, Борвейна, Лопеса де Прадо и Чжу показывают, что высокой эффективности тестирования на исторических данных легко достичь после опробования относительно небольшого количества вариантов стратегии, и чем больше вариантов вы пробуете, тем выше вероятность переобучения ( Noteces of the AMS, 2014 ).

Как защитить себя:

• Правила должны быть простыми, с минимальным количеством параметров.

• Прежде чем анализировать результаты, определите правила и ограничьте количество тестируемых версий.

• Убедитесь, что работают и ближайшие настройки, а не только наилучшие.

Анализ дальнейших действий

Анализ с переносом результатов на следующий период — это более строгая форма тестирования на данных, не входящих в исходную выборку. Вы оптимизируете стратегию на одном временном интервале, например, 12 месяцев, тестируете на следующих 3 месяцах, которые ранее не использовались, затем переносите результаты на оба временных интервала и повторяете процесс. Если стратегия продолжает показывать хорошие результаты на данных, ранее не использовавшихся, то преимущество, скорее всего, реально.

• Комиссии быстро накапливаются. Комиссии тейкера за каждый вход и выход могут превратить небольшую прибыль в убыток. Смоделируйте их, используя реальные процентные ставки, и ознакомьтесь с нашим руководством по комиссиям мейкера и тейкера.

• Проскальзывание на быстрорастущих рынках. Прорывы и всплески новостей редко достигают нужного уровня. Учитывайте проскальзывание в каждой сделке, особенно по менее популярным криптовалютам.

• Финансирование через бессрочные облигации. Удержание бессрочной позиции в течение нескольких дней приводит к затратам или, наоборот, к выплатам финансирования каждые несколько часов. Большинство простых бэктестов это игнорируют.

• Рынки работают круглосуточно. Закрытия нет, и торговля в выходные дни отличается от торговли в будние.

• Ошибка выжившего. Тестирование только на монетах, которые существуют сегодня, игнорирует те, которые рухнули. Лучше сосредоточиться на ликвидных основных криптовалютах или включить в список монеты, исключенные из листинга.

• Смена режимов. Криптовалюта колеблется между резкими трендами и долгосрочными колебаниями. Результаты бычьего и медвежьего рынков проверяйте отдельно.

Тестирование стратегии на исторических данных показывает, насколько она эффективна в прошлом. Тестирование стратегии в будущем показывает, работает ли она сейчас и можно ли её реально реализовать.

Торговля криптовалютой на демо-счете — это простейшая форма тестирования стратегии на реальном счете. Проведите 30-50 сделок, используя свои правила на реальных ценах, и сравните результаты с результатами бэктеста. Если результаты на реальном счете значительно хуже, причина обычно кроется в неучтенных издержках, несоблюдении правил или переобучении. Журнал сделок покажет, в чем именно дело.

Сложная задача устанавливает жесткие ограничения, поэтому проверяйте себя в сравнении с ними, а не только в сравнении с прибылью.

• Проверьте худший день. В Mubite ежедневная просадка составляет 5%, рассчитывается от капитала на 00:00 UTC, и учитываются плавающие убытки. Найдите худший день в своем бэктесте и убедитесь, что он остается в пределах эт��го лимита.

• Проверьте самую худшую серию убытков. На счете в 100 000 долларов, использующем двухэтапную систему, максимальная просадка составляет 8%. Если ваш бэктест показывает 8 убытков подряд, риск в 1% на сделку приближает вас к пределу этого лимита при одной неудачной серии. Риск в 0,5% не приведет к этому. См. объяснение просадки и определение размера позиции для проп-трейдеров.

• Протестируйте стратегию перед оплатой. Бесплатная пробная версия Mubite позволяет запустить вашу стратегию на реальных рыночных данных в соответствии с правилами проверки, без риска потери средств.

Совет от автора: оцените свой риск, исходя из самой длинной серии убытков в вашем бэктесте, а затем добавьте 50%. Если ваш бэктест показывает 8 убытков подряд, планируйте 12. Бэктесты всегда немного мягче, чем реальный рынок, и именно серия убытков наиболее сильно влияет на результат.

Нужна стратегия для тестирования? Попробуйте следование за трендом , возврат к среднему значению или прорыв диапазона открытия .