اختبار استراتيجيات العملات الرقمية: ما يجب اختباره وما يجب تجاهله

لكل متداول استراتيجية تبدو مثالية على الرسم البياني. السؤال هو: هل نجحت هذه الاستراتيجية في مئات الصفقات وفي أسواق مختلفة، أم فقط في الأمثلة الخمسة التي تتذكرها؟ يُجيب اختبار الاستراتيجيات على هذا السؤال قبل أن يُجيب عليه السوق. وإذا أُجري بشكل خاطئ، فإنه يُعطي ثقة زائفة، وهي خسارة أكبر من عدم إجراء أي اختبار على الإطلاق.

• اختبار البيانات السابقة يعني اختبار قواعد التداول الخاصة بك على البيانات التاريخية لمعرفة مدى أدائها.

• اختبر ما لا يقل عن 100 صفقة، عبر الأسواق الصاعدة والهابطة والجانبية

• ركز على القيمة المتوقعة، وأقصى انخفاض في رأس المال، وأطول سلسلة خسائر، وليس على إجمالي العائد.

• أضف الرسوم والانزلاق السعري والتمويل، وإلا سيبدو اختبارك الرجعي للعملات الرقمية أفضل من الواقع.

• تجنب الإفراط في التخصيص: قلل عدد القواعد والتعديلات، واختبر دائمًا على بيانات لم تُجرِ عليها تحسينات.

• الاختبار التالي سيكون اختبارًا متقدمًا. لا تكون الاستراتيجية جاهزة إلا إذا أثبتت فعاليتها في التداول التجريبي أيضًا.

الاختبار الرجعي هو عملية تطبيق مجموعة من قواعد التداول على بيانات الأسعار التاريخية لمعرفة ما كان سيحدث لو تم التداول بها. يتم تسجيل كل عملية دخول وخروج، ربح وخسارة، ثم قياس النتائج.

لا تتنبأ الاختبارات السابقة بالمستقبل، بل تستبعد الاستراتيجيات التي لم تنجح قط، وتُظهر لك كيف تبدو الفترات السيئة قبل أن تواجهها بأموال حقيقية.

1. دوّن القواعد أولاً . حدد نقاط الدخول، ووقف الخسارة، وجني الربح، وحجم الصفقة، ومتى يجب تجنب التداول، مع مراعاة أن تكون هذه القواعد محددة بما يكفي لتطبيقها بنفس الطريقة في كل مرة. يُعد نموذج خطة التداول الخاص بنا نقطة انطلاق جيدة.

2. اختر السوق والإطار الزمني . اختبر الزوج والإطار الزمني اللذين ستتداول بهما فعلياً.

3. اختر فترة بيانات تشمل ظروفًا مختلفة . بالنسبة للعملات الرقمية، يعني ذلك على الأقل فترة صعود واحدة، وفترة هبوط واحدة، وفترة تذبذب جانبي طويلة. الاستراتيجية التي تم اختبارها فقط في عام 2021 لم يتم اختبارها إلا في سوق صاعدة.

4. سجّل كل صفقة. التاريخ، والاتجاه، ونقطة الدخول، ووقف الخسارة، ونقطة الخروج، والنتيجة (مضاعفات المخاطرة)، وسياق السوق. لا تتجاهل الصفقات التي كان من الواضح أنك ستتجنبها.

5. احسب المقاييس التالية : التوقع، ونسبة الفوز، ومتوسط الربح والخسارة، وأقصى انخفاض في الرصيد، وأطول سلسلة خسائر (انظر أدناه).

6. اختبر على بيانات لم تطلع عليها من قبل . احتفظ بأحدث 20 إلى 30% من بياناتك، ولا تختبر عليها إلا بعد وضع قواعدك النهائية.

الاختبار اليدوي للنتائج السابقة

يعني الاختبار اليدوي للسوق مراجعة الرسوم البيانية التاريخية شمعةً شمعةً وتسجيل الصفقات كما لو كانت حقيقية. صحيح أنه أبطأ من الاختبار الآلي، لكنه يناسب الاستراتيجيات التقديرية مثل تداول الاختراقات، ويُنمّي مهاراتك في الوقت نفسه. القاعدة الأساسية: تجنب الاعتماد على البيانات المستقبلية، وإلا ستكون نقاط دخولك أفضل من أي وقت مضى في السوق الحقيقية.

اختبار الاستراتيجيات باستخدام TradingView وأداة اختبار الاستراتيجيات

يغطي موقع TradingView كلا الأمرين:

• تُخفي خاصية إعادة عرض البيانات الشمعية الشموع المستقبلية، وتعرض الرسم البياني شريطًا تلو الآخر، مما يجعل اختبار البيانات التاريخية يدويًا أكثر دقة. يعتمد سجل البيانات خلال اليوم على باقتك. ففي باقة Essential، على سبيل المثال، تحصل على بيانات دقيقة لمدة 6 أشهر، بينما تُمدد باقة Plus هذه البيانات إلى عام كامل ( TradingView ).

• يقوم برنامج اختبار الاستراتيجيات بإجراء ��ختبارات رجعية آلية على استراتيجيات Pine Script، ويُبلغ عن صافي الربح، والانخفاض، ونسبة الفوز، وعامل الربح. حدد عمولة وانزلاقًا واقعيين في الأصول قبل الوثوق بأي نتيجة.

يُعدّ متوسط التوقع هو الرقم الأكثر أهمية:

القيمة المتوقعة = (معدل الفوز × متوسط الفوز) - معدل الخسارة × متوسط الخسارة

نسبة فوز 40% مع فائزين 2R وخاسرين 1R تعطي (0.4 × 2) - (0.6 × 1) = +0.2R لكل صفقة، أي ما يقرب من +20% على مدى 100 صفقة بمخاطرة 1%، قبل التكال��ف.

سلسلة الخسائر هي الرقم الذي يستهين به معظم المتداولين. عند معدل ربح 40%، تُعتبر سلسلة من 7 خسائر أو أكثر متتالية خلال 100 صفقة أمرًا طبيعيًا، وليس مجرد سوء حظ. يجب أن يُظهر اختبارك السابق ذلك، ويجب أن يتحمل كل من نسبة المخاطرة إلى العائد وحجم مركزك هذه الخسارة.

• العائد الإجمالي وحده. بدون الانخفاض المصاحب له، لا يعني شيئاً.

• عينات صغيرة. عشرون صفقة كافية لجعل أي استراتيجية تبدو رائعة أو عديمة الفائدة

• فترة عظيمة واحدة. إذا كان معظم الربح ناتجًا عن خطوة واحدة، فقد وجدت حدثًا، وليس ميزة تنافسية.

• تعبئة مثالية. لا تحدث أدنى وأعلى مستويات الصوت بدقة تامة في العروض الحية.

• تعديلات لا تنتهي. إذا كان يعمل فقط مع متوسط متحرك لمدة 17 فترة وليس مع 15 أو 20 فترة، فهو لا يعمل حقًا.

ملاءمة المنحنيات والملاءمة الزائدة

يحدث التوفيق المنحني، أو ما يُعرف بالتوفيق الزائد، عندما تستمر في تعديل القواعد حتى تُطابق البيانات السابقة تمامًا. يبدو الاختبار الخلفي ممتازًا، ثم يفشل في الواقع العملي، لأنه تعلم الضوضاء بدلًا من النمط. تُظهر الأبحاث التي أجراها بيلي، وبورواين، ولوبيز دي برادو، وزو أن الأداء العالي في الاختبارات الخلفية سهل التحقيق بعد تجربة عدد قليل نسبيًا من تنويعات الاستراتيجية، وكلما زاد عدد التنويعات التي تُجربها، زادت احتمالية حدوث التوفيق الزائد ( إشعارات الجمعية الأمريكية للرياضيات، 2014 ).

كيفية حماية نفسك:

• اجعل القواعد بسيطة، مع أقل عدد ممكن من المعايير

• حدد القواعد قبل الاطلاع على النتائج، وحدد عدد الإصدارات التي تختبرها.

• تأكد من أن الإعدادات القريبة لا تزال تعمل، وليس فقط أفضلها.

تحليل المشي للأمام

يُعدّ تحليل التقدّم التدريجي شكلاً أكثر دقة من اختبار البيانات غير المُشاهدة. يتمّ تحسين الأداء على فترة زمنية محددة، مثلاً 12 شهراً، ثمّ اختباره على الأشهر الثلاثة التالية غير المُشاهدة، ثمّ يتمّ تطبيق كلا الفترتين الزمنيتين وتكرار العملية. إذا استمرّت الاستراتيجية في الأداء الجيد على البيانات غير المُشاهدة، فمن المرجّح أن تكون الميزة حقيقية.

• تتراكم الرسوم بسرعة. قد تؤدي رسوم المستفيد على كل عملية دخول وخروج إلى خسارة طفيفة. قم بنمذجة هذه الرسوم باستخدام أسعار حقيقية، واطلع على دليلنا حول رسوم الصانع مقابل رسوم المستفيد.

• الانزلاق السعري في الأسواق السريعة. نادرًا ما تتحقق اختراقات الأسعار والارتفاعات المفاجئة للأخبار عند مستوى تداولك. أضف الانزلاق السعري إلى كل صفقة، خاصةً على العملات الرقمية الصغيرة.

• التمويل في العقود الدائمة. الاحتفاظ بمركز عقد دائم لعدة أيام يكلف أو يدفع تمويلًا كل بضع ساعات. تتجاهل معظم الاختبارات الخلفية البسيطة هذا الأمر.

• أسواق تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. لا يوجد وقت إغلاق، وتختلف عمليات التداول في عطلات نهاية الأسبوع عن أيام الأسبوع.

• تحيز البقاء. يقتصر الاختبار على العملات التي لا تزال موجودة حتى اليوم، متجاهلاً العملات التي انهارت. لذا، يُنصح بالتركيز على العملات الرئيسية ذات السيو��ة العالية أو تضمين العملات المشطوبة من البورصة.

• تغييرات في الأنظمة. تقلبات العملات الرقمية بين اتجاهات حادة وتقلبات طويلة المدى. راجع نتائج الأسواق الصاعدة والهابطة بشكل منفصل.

يُظهر لك اختبار البيانات السابقة ما إذا كانت الاستراتيجية قد نجحت على البيانات السابقة. أما اختبار البيانات المستقبلية فيُظهر لك ما إذا كانت الاستراتيجية ناجحة الآن، وما إذا كان بإمكانك تنفيذها فعلياً.

يُعدّ التداول التجريبي للعملات الرقمية على حساب تجريبي أبسط أشكال اختبار الاستراتيجيات. طبّق قواعدك على أسعار حقيقية في 30 إلى 50 صفقة، وقارنها بنتائج الاختبار السابق. إذا كانت النتائج الحقيقية أسوأ بكثير، فغالبًا ما يكون السبب هو تكاليف غير مُدرجة في النموذج، أو قواعد لا تتبعها، أو فرط التخصيص. سيوضح لك سجل التداول السبب.

يفرض التحدي حدوداً صارمة، لذا اختبر في ضوء هذه الحدود، وليس فقط في ضوء الربح.

• تحقق من أسوأ يوم. في موبيت، يبلغ معدل الانخفاض اليومي 5%، ويُحسب من رأس المال عند الساعة 00:00 بالتوقيت العالمي المنسق، وتُحتسب الخسائر العائمة. حدد أسوأ يوم في اختبارك السابق و��أكد من بقائه ضمن هذا الحد.

• تحقق من أسوأ سلسلة خسائر. في حساب ذي خطوتين بقيمة 100,000 دولار، يبلغ الحد الأقصى للانخفاض 8%. إذا أظهر اختبارك السابق 8 خسائر متتالية، فإن المخاطرة بنسبة 1% لكل صفقة ستوصلك إلى حافة هذا الحد في سلسلة خسائر واحدة. أما المخاطرة بنسبة 0.5% فلن تؤدي إلى ذلك. راجع شرح الانخفاض وحجم المراكز للمتداولين المحترفين.

• جرّب استراتيجيتك قبل الدفع. تتيح لك النسخة التجريبية المجانية من Mubite تشغيل استراتيجيتك على بيانات السوق الحية وفقًا لقواعد التحدي، دون أي مخاطرة مالية.

نصيحة من الكاتب: حدد مستوى المخاطرة بناءً على أطول سلسلة خسائر في اختبارك السابق، ثم أضف 50%. إذا أظهر اختبارك السابق 8 خسائر متتالية، فخطط لـ 12 خسارة. عادةً ما تكون الاختبارات السابقة أقل قسوة من السوق الحقيقي، وتظهر آثار هذا الفرق بوضوح في سلسلة الخسائر.

هل تحتاج إلى استراتيجية لاختبارها؟ جرب استراتيجية تتبع الاتجاه ، أو استراتيجية العودة إلى المتوسط ، أو استراتيجية اختراق نطاق الافتتاح .