Скільки торгів на день слід здійснювати? Посібник за стилем торгівлі

Більшість трейдерів-початківців вважають, що більше угод означає більший прибуток. Дані та досвід майже кожного професійного трейдера говорять про протилежне. Кількість угод, які ви здійснюєте на день, майже не пов'язана з тим, скільки ви заробляєте, і дуже сильно пов'язана з тим, як швидко ви досягнете успіху.

У цьому посібнику розглядається, скільки угод на день насправді має сенс для кожного стилю торгівлі, які реалістичні діапазони та чому саме для проп-трейдерів частота торгів є однією з найбільших прихованих причин невдачі оцінок.

• Немає універсального правильного числа, все залежить виключно від вашого стилю торгівлі

• Скальпери: від 10 до 100+ угод на день

• Дейтрейдери: від 1 до 5 угод на день

• Свінг-трейдери: від 1 до 5 угод на тиждень

• Більше угод не означає більший прибуток, переторгівля є однією з головних причин програшів трейдерів.

• Для проп-трейдерів кожна додаткова угода – це додатковий ризик для вашого щоденного ліміту просадки.

Правильне число майже повністю залежить від того, в якому стилі ви торгуєте. Ось реалістичні діапазони:

Ці діапазони виникають внаслідок того, як кожен стиль генерує свою перевагу, а не через довільні уподобання. Скальпер отримує прибуток від багатьох дрібних рухів, тому висока частота є структурною. Свінг-трейдер отримує прибуток від більших рухів протягом дня, тому частота, природно, низька.

Скальпінг – це найчастіший стиль. Скальпери утримують позиції від кількох секунд до кількох хвилин і прагнуть отримати прибуток від незначних коливань ціни, що повторюються багато разів.

• Більшість скальперів здійснюють від 10 до 20 угод на день

• Досвідчені скальпери на ліквідних ринках можуть витратити від 50 до 100+

• У дні високої волатильності деякі повідомляють про кілька сотень окремих скальпів

Загальна рекомендація досвідчених скальперів полягає в тому, що для більшості людей оптимальним діапазоном є від 5 до 20 угод на день. Після 20 операційні витрати та розумова втома починають переважувати додаткові можливості. Зокрема, для криптовалютних скальперів витрати на ставку фінансування та прослизання на кожному вході та виході швидко накопичуються з високою частотою, що знижує невелику маржу на угоду, від якої залежить скальпінг.

Скальпінг також найбільше вимагає від трейдера психологічно. Інтенсивна зосередженість, необхідна для управління десятками позицій, призводить до втоми, а втома призводить до помилок. Ось чому більшість професійних скальперів обмежують свою частоту значно нижче теоретичного максимуму.

Дейтрейдери утримують позиції від кількох хвилин до кількох годин і закривають усі угоди до кінця сесії. Їхня частота набагато нижча, ніж у скальперів.

• Більшість денних трейдерів здійснюють від 1 до 5 угод на день

• Багато досвідчених денних трейдерів в середньому роблять лише 1-2 високоякісні налаштування щодня.

• У дні без чистої настройки найкращі денні трейдери не здійснюють жодних угод

Саме з цим останнім пунктом найчастіше стикаються новачки. Професійні денні трейдери постійно кажуть, що дисципліна не відкривати жодної угоди в день без гарної підготовки відрізняє їх від трейдерів, які програють. Примусове досягнення довільної денної кількості угод – це прямий шлях до збитків.

Принцип полягає в тому, щоб якість переважала кількість. Дейтрейдер, який робить 2 чисті торгові установки з чітким торговим планом, буде постійно перевершувати того, хто робить 10 посередніх угод, ганяючись за активністю.

Свінг-трейдери утримують позиції від кількох днів до тижнів, фіксуючи більші зміни. Їхня частота вимірюється за тиждень, а не за день.

• Більшість свінг-трейдерів здійснюють від 1 до 5 угод на тиждень

• Деяким потрібно менше часу, щоб правильно налаштувати пристрій, потрібно чекати кілька днів.

• Позиції контролюються один або два рази на день, а не постійно

Свінг-трейдинг вважається найдоступнішим стилем для трейдерів, які не можуть цілий день дивитися на екрани. Низька частота означає, що кожна угода має більшу вагу, тому розмір позиції та якість входу мають ще більше значення, ніж у стилях з високою частотою.

Найважливіше, що потрібно розуміти щодо частоти торгів, це те, що вона майже не корелює з прибутковістю. Кількість торгів не визначає, скільки ви заробите. Ваша перевага, ваше управління ризиками та ваша дисципліна роблять це.

Переторгівля, тобто здійснення більшої кількості угод, ніж фактично генерує ваша стратегія, є однією з найпоширеніших причин, чому трейдери втрачають гроші:

• Кожна додаткова низькоякісна угода розмиває перевагу ваших високоякісних налаштувань

• Транзакційні витрати та комісії за фінансування накопичуються з кожною позицією

• Психічне виснаження від моніторингу занадто великої кількості угод погіршує якість рішень

• Бажання «відшкодувати» збитки призводить до торгівлі помстою, частотного сплеску, зумовленого емоціями, а не налаштуваннями.

Професійний трейдер може мати 80% збиткових днів протягом трьох місяців і все одно завершити гру з прибутком, оскільки його виграшні угоди більші за численні дрібні збитки. Початківець може мати 80% виграшних днів і все одно програвати, оскільки одна занадто велика невдала угода перекреслює багато дрібних виграшів. Частота — це не головна змінна. Важливим є уникнення торгівлі помстою та дотримання своїх налаштувань.

Для трейдерів у проп-фірмі частота торгів має додатковий вимір, з яким не стикаються трейдери на особистому рахунку: кожна угода підпадає під ваш ліміт просадки.

У челенджі Mubite з лімітом щоденної просадки 5% математика проста:

• Кожна відкрита позиція може рухатися проти вас і враховуватися у ваших щоденних збитках

• Здійснення великої кількості угод означає багато можливостей досягти цього денного ліміту

• Одна сесія переторгівлі, спричинена емоціями, може порушити ліміт і покласти край випробуванню.

Ось чому переторгівля є однією з головних причин, чому трейдери зазнають невдачі в випробуваннях з проп-трейдингу . Рідко брак навичок не проходить оцінку. Саме здійснення угод, які не були частиною плану, часто після збитків, призводить до того, що рахунок перевищує ліміт просадки.

Оптимальна частота для проп-трейдера — це те, що фактично генерує його перевірена стратегія, не більше:

• Якщо ваша стратегія забезпечує 2 чисті налаштування на день, візьміть 2, а не 6

• Якщо день не пропонує жодної правильної підготовки, беріть нуль, у більшості завдань немає обмежень у часі.

• Підлаштуйте частоту під свій стиль, скальпери торгуватимуть більше, свінг-трейдери — набагато менше

• Ніколи не збільшуйте частоту, щоб відігратися за програш, це найпоширеніша помилка, яка призводить до завершення змагань.

У Mubite немає правила послідовності , яке б забороняло концентрувати прибуток на ваших найкращих налаштуваннях. Це означає, що ви можете торгувати на природній частоті вашої стратегії, не борючись з правилами, що саме й вимагає дисциплінована торгівля. Перегляд правил випробувань перед початком допоможе вам узгодити вашу частоту зі структурою оцінки.

Підхід «Одна угода на день»

Популярним методом проходження випробувань на проп є стратегія «Одна угода на день»: вибір одного високоймовірного сетапу на день з визначеними стоп-лосом і тейк-профітом, а потім зупинка незалежно від результату. Логіка проста. Якщо переторгівля є основною причиною невдалої оцінки, то виключення можливості переторгівлі усуває основний ризик.

Цей підхід працює, тому що:

• Одна розрахована угода з фіксованим стоп-ордером тримає вас далеко від ліміту денної просадки

• Це повністю виключає торгівлю помстою, немає другої угоди, щоб наздогнати збитки.

• Це змушує до вибірковості, ви берете лише найкраще налаштування дня

• Це усуває емоційну нестабільність, яка виникає через управління кількома посадами

Це не єдиний спосіб пройти, скальпери явно не можуть ним користуватися, але для денних трейдерів та свінг-трейдерів це одна з найнадійніших дисциплін для дотримання правил оцінки.

Не забувайте про мінімальну кількість торгових днів

Хоча надмірна торгівля завдає невдачі більшості трейдерів, існує й протилежна помилка. Більшість проп-фірм вимагають мінімальної кількості унікальних торгових днів, зазвичай від 5 до 10, перш ніж рахунок отримає право на виплату. Досягнення цільового показника прибутку за одну вибухову сесію не дає вам права на виплату, якщо ви не виконали вимогу щодо мінімальної кількості днів.

Це означає, що частота працює в обох напрямках:

• Занадто багато угод на день ризикує перевищити ліміт просадки

• Занадто мало торгових днів означає, що ви не відповідаєте вимогам щодо активності для отримання виплати

Мета полягає в стабільній, вибірковій активності, розподіленій на достатню кількість сесій для задоволення мінімуму, без примусового здійснення торгів у дні, коли немає жодної дійсної налаштування.