Приклад торгового плану: односторінковий шаблон Prop-Safe

Цей приклад торгового плану — це односторінковий шаблон, безпечний для проп-трейдерів, створений для трейдерів, яким потрібно дотримуватися жорстких правил, таких як щоденний ліміт збитків, максимальна просадка та правило узгодженості. У фінансованій торгівлі ви не просто намагаєтеся бути прибутковими, ви намагаєтеся бути прибутковими, не порушуючи обмежень. Це вимагає плану, достатньо конкретного для виконання в поганий день, а не лише в хороший.

Якщо ви новачок у фінансовій торгівлі, спочатку варто зрозуміти середовище: проп-трейдинг – це тест продуктивності на основі правил, а не рахунок у довільній формі. Ось корисний огляд того, як працює модель: Проп-трейдинг .

Торговий план — це не мотиваційна промова, яку ви перечитуєте, коли відчуваєте труднощі. Це система прийняття рішень, якої ви можете дотримуватися, навіть коли ви втомилися, розчаровані або відчуваєте спокусу імпровізувати. Коли аналітики аналізують, чому фінансовані трейдери проходять або не проходять, схема зазвичай однакова: переможці можуть повторити чисте виконання в межах суворих обмежень. Ось чому односторінковий торговий план працює так добре — він змушує вас бути конкретним, а не розпливчастим.

План, що відповідає вимогам prop-safe, повинен враховувати три речі. По-перше, він визначає вашу перевагу: точні налаштування, на яких ви торгуєте, та ситуації, в яких ви тримаєтесь осторонь. По-друге, він визначає ваш ризик: ваш ризик на угоду, ваш особистий щоденний стоп-лосс та буфери просідання, які утримують вас від порушень правил. По-третє, він визначає вашу поведінку під тиском: що ви робите після програшу, помилки або перших ознак тільту.

Більшість трейдерів не провалюють рахунки, бо вони недостатньо розумні. Вони провалюють рахунки, бо їхній план залишає забагато місця для інтерпретації, і саме тоді емоції беруть гору.

Якщо вам потрібна найкоротша відповідь на питання, як скласти торговий план, то вона така: напишіть кілька правил, які заважають вам порушувати ці правила. План фінансованого трейдера повинен містити ці дев'ять полів:

1. Ринки + сесія

2. Основна установка (і за бажанням одна додаткова)

3. Критерії входу (що має бути виконано перед натисканням кнопки)

4. Критерії виходу (правила стоп-лосу + правила тейк-профіту)

5. Ризик на угоду (фіксоване число, а не відчуття)

6. Правила визначення розміру позиції (як визначається розмір)

7. Щоденний буфер ліміту збитків + буфер максимальної просадки (ваш запас міцності до встановлення твердих лімітів)

8. Правила поведінки (антитілт, антипереторгівля, максимальна кількість торгів за день)

9. Цикл перегляду (що ви перевіряєте щотижня та що ініціює зміни)

Ці поля важливі, оскільки вони безпосередньо відображають найпоширеніші режими невдач у фінансовій торгівлі: перевищення розміру, переторгівля, дрейф налаштувань та спроби «повернутися» після негативної угоди.

Нижче наведено шаблон плану торгівлі проп-трейдингом з можливістю копіювання/вставки. Він займає одну сторінку. Якщо ви не можете пояснити свій план на одній сторінці, він, ймовірно, занадто складний для виконання під стресом.

1) Ринок + правила сесії

• Інструменти: ________________________

• Часовий пояс (проміжок часу): ___________________

• Періоди «без торгівлі» (низька ліквідність / втома): ________________________

2) Визначення налаштування (одне первинне ребро)

• Назва налаштування: ________________________

• Необхідні ринкові умови (тренд/діапазон/волатильність): ___________________

• Сигнали підтвердження: ________________________

• Недійсності (коли налаштування НЕдійсні): ___________________

3) Критерії участі (перш ніж я зможу взяти участь, усі критерії мають бути істинними)

• Ціна: ________________________

• Тригер (що змушує мене натискати): ___________________

• Розташування зупинки має бути логічним (не випадковим): Так / Ні

• Мінімальне співвідношення R:R: ________ (наприклад, 1:2)

4) Критерії виходу (правила стоп-лосу + правила тейк-профіту)

• Правило стоп-лосу: ___________________

• Правило тейк-профіту: ___________________

• Часткові виходи? ________________________

• Трейлінг-стоп? ________________________

5) Ризик на угоду + правила визначення розміру позиції

• Ризик на угоду: % (або $)

• Максимальний відкритий ризик за один раз: ________%

• Модель визначення розміру позиції: Фіксована / ATR / Волатильність (оберіть одну)

Якщо вам потрібен чіткий аналіз моделей визначення розміру для фінансової торгівлі, використовуйте це як довідку: Розмір позиції для проп-трейдерів (фіксований ризик, ризик ATR, ризик волатильності) .

6) Контрольний список правил фірми-реквізиту (мої буфери)

• Добовий ліміт збитків (фірма): ________%

• Моя особиста щоденна зупинка (буфер): ________%

• Максимальна просадка (фірма): ________%

• Мій тригер «режиму зниження ризику»: ________% DD

Для отримання чіткого уявлення про те, як зазвичай визначається щоденний збиток у цих програмах, див.: Щоденний просад (власний капітал) .

7) Правила поведінки (антитілт, антипереторгівля)

• Максимальна кількість торгів на день: ________

• Після 1 поразки: ____________________

• Після 2 поразок: ________________________

• Якщо я порушу правило: припинити торгівлю на ________ годин

Простий протокол відновлення для торгівлі помстою та переторгівлі належить сюди, оскільки це один із найшвидших способів, якими трейдери порушують щоденні ліміти: Як зупинити торгівлю помстою .

8) Примітка щодо правила узгодженості (якщо застосовується)

• Моє правило «темпу» (уникайте одноденних піків): ___________________

• Мій щоденний ліміт прибутку (необов'язково): ________%

• Моє правило: я не збільшуватиму ризик після гарного дня.

Якщо ви торгуєте з урахуванням обмеження узгодженості, це пояснює, чому воно існує та як трейдери випадково його порушують: Що таке правило узгодженості та чому воно важливе?

9) Цикл повторення (щотижня, 20 хвилин)

• Що спрацювало (одне речення): ___________________

• Що не вдалося (одне речення): ___________________

• Одна зміна на наступний тиждень: ___________________

Більшість документів-«планів» не вдаються, бо вони недостатньо чітко визначають критерії входу та виходу. Трейдери зрештою імпровізують. Імпровізація — це добре, коли ви спокійні. Вона дорого коштує, коли ви на межі.

Практичний спосіб підтримувати чистоту – визначити свій запис у трьох рівнях:

1. Контекст (тренд/діапазон/умова волатильності)

2. Тригер (конкретна подія, яка активує угоду)

3. Анулювання (точний рівень ціни, який доводить, що ви помиляєтесь)

Ваші виходи повинні бути такими ж заснованими на правилах:

• Правила стоп-лосс слід розміщувати там, де ваша торгова ідея недійсна, а не там, де збиток «здається прийнятним».

• Правила тейк-профіту повинні відображати вашу перевагу. Якщо ваша перевага — це імпульс, вам потрібен вихід за імпульсом. Якщо ваша перевага — це повернення до середнього значення, вам потрібен вихід за поверненням.

Багато досвідчених трейдерів, що займаються нерухомістю, стандартизують це, використовуючи мінімальне співвідношення ризику та винагороди (наприклад, 1:2), але розглядають його як фільтр, а не як гарантію. Справжня перемога полягає в послідовності: та сама логіка, що повторюється з часом.

Якщо ви коли-небудь шукали «що має включати торговий план», то саме цю частину опускають більшість шаблонів: у фінансовій торгівлі гра полягає в тому, щоб оцінити ризики на основі успішного/неуспішного результату. Гарний план не просто повторює вам обмеження фірми. Він створює буфери, щоб у вас був простір для перепочинку, коли реальне виконання стає складним.

Ризик-менеджери часто використовують тут просту числову структуру. Наприклад, якщо щоденний ліміт збитків фірми становить 5%, ваш особистий стоп може бути встановлений на рівні 3%. Якщо максимальний просідання фірми становить 10%, ви можете активувати «режим зниження ризику» при просіданні 6%, коли ви зменшуєте розмір позиції та уповільнюєте частоту торгів, перш ніж наблизитеся до порушення. Ці буфери важливі, оскільки виконання ніколи не буває ідеальним.

Трапляються прослизання, заповнення позицій відбувається пізно, а стопи можуть бути вражені під час швидких рухів. Буфер перетворює ці неминучі недоліки на керований шум, а не на порушення правил. Якщо ви хочете перевірити своє розуміння механіки просідання (і чому трейлінг проти статики відчувається так по-різному), прочитайте статтю «Пояснення просідання» .

«Ризик на угоду» – це те, де дисципліна стає вимірною. У більшості випадків невдачі з проп-проектами першопричиною є одна з наступних:

• ризик на угоду був занадто високим

• ризик зростає після втрати

• кілька корельованих угод були об'єднані одночасно

Консервативний, безпечний для проп-інвесторів початковий рівень, який використовують багато трейдерів, становить 0,25%–0,75% ризику на угоду залежно від волатильності та суворості правил. Потім вони коригують, використовуючи модель визначення розміру, а не емоції.

Якщо ви хочете бути систематичним, виберіть один із цих підходів до визначення розміру та дотримуйтесь його:

• Фіксований ризик (однаковий відсоток для кожної угоди)

• Ризик ATR (зупинка дистанції впливає на розмір)

• Ризик волатильності (розмір позиції адаптується до ринкових умов)

Ці моделі чітко викладені тут: Розмір позиції для Prop Traders .

Правило послідовності є одним з найбільш неправильно зрозумілих обмежень пропозиції. Трейдери чують слово «бути послідовним» і вважають його мотиваційним. Насправді це часто структурний спосіб, за допомогою якого фірми зменшують ймовірність того, що гравці програють один чудовий день.

Торговий план, безпечний для проп-маркетингу, вирішує це за допомогою правил темпу:

• Ти не дозволяєш одному зеленому дню змінити твій розмір.

• Ви обмежуєте свою щоденну кількість угод, щоб не ганятися за ними.

• Ви визначаєте, що відбувається після втрат, щоб не потрапити в спіраль.

Якщо ви хочете отримати просте пояснення того, як це визначається та чому воно існує, див.: Що таке правило узгодженості та чому воно важливе?

А якщо ви будуєте свій план навколо запобігання поведінці, пов'язаній з нахилом (що розумно), ваші правила «після збитків» повинні посилатися на конкретний протокол, як-от цей: Як зупинити торгівлю помстою .

Контрольний список торгового плану – це те, як план стає виконуваним. Більшості фінансованих трейдерів не потрібно більше інформації. Їм потрібно менше рішень.

Зробіть свій контрольний список достатньо коротким, щоб ви могли його реально використовувати:

Контрольний список перед торгівлею

1. Чи є моя установка (так/ні)?

2. Чи мій зупин логічний (так/ні)?

3. Чи є мій ризик на угоду фіксованим (так/ні)?

4. Чи я в межах свого щоденного буферу (так/ні)?

Огляд після торгівлі

1. Чи дотримувався(лася) я критеріїв відбору (так/ні)?

2. Чи дотримувався я критеріїв виходу (так/ні)?

3. Це була схема А чи ні (A/B/C)?

4. Одна записка на завтра (одне речення).

(Ось і все. Мета — розпізнавання образів, а не ведення щоденника годинами.)

Ось приклад заповненого торгового плану для крипто-денного трейдера. Ставтеся до нього як до моделі, а не до рецепту.

1) Ринок + правила сесії

Інструменти: BTC/USDT, ETH/USDT
Часовий пояс: 08:00–11:00 UTC (торгівля після 11:00 UTC не проводиться)
Вікна «без торгівлі» (низька ліквідність / втома): остання година перед сном; перші 30 хвилин після пробудження

2) Визначення налаштування (одне первинне ребро)

Назва налаштування: Продовження з перериванням та повторним тестуванням
Необхідні ринкові умови (тренд/діапазон/волатильність): трендовий день з чистими вищими максимумами / вищими мінімумами
Сигнали підтвердження: прорив вище попереднього максимуму + повторне тестування утримується + підтвердження імпульсу
Недійсності (коли налаштування НЕдійсні): прорив нижче мінімуму повторного тестування

3) Критерії участі (перш ніж я зможу взяти участь, усі критерії мають бути істинними)

Цінова умова: ціна пробиває попередній максимум і повторно тестує рівень без втрати структури
Тригер (що мене змушує клацнути): повторне тестування утримується + закриття свічки підтвердження
Розташування зупинки має бути логічним (не випадковим): Так
Мінімальне співвідношення R:R: 1:2

4) Критерії виходу (правила стоп-лосу + правила тейк-профіту)

Правило стоп-лосу: нижче мінімуму повторного тестування (жорсткий стоп, без розширення)
Правило тейк-профіту: масштабування на рівні 2R, залишок трілу під структурою
Часткові виходи?: Так (масштабування на 2R)
Трейлінг-стоп?: Так (трейл під структурою після часткового)

5) Ризик на угоду + правила визначення розміру позиції

Ризик на угоду: 0,5%
Максимальний відкритий ризик за один раз: 1,0%
Модель визначення розміру позиції: ризик ATR (розмір встановлення дистанції зупинки)

6) Контрольний список правил фірми-реквізиту (мої буфери)

Добовий ліміт збитків (твердий): 5%
Моя особиста щоденна зупинка (буфер): 3%
Максимальна просадка (тверда): 10%
Мій тригер «режиму зниження ризику»: загальна просадка 6% (зниження ризику на угоду до 0,25%)

7) Правила поведінки (антитілт, антипереторгівля)

Максимум торгів на день: 3
Після 1 втрати: зупинка на 20 хвилин; без миттєвого повторного входу
Після 2 збитків: припиніть торгівлю на день
Якщо я порушу правило: 24-годинне скидання (торгівля заборонена)

8) Примітка щодо правила узгодженості (якщо застосовується)

Моє правило «темпу» (уникайте одноденних стрибків): не збільшуйте обсяг акцій після вдалого дня; утримуйте ризик на угоду фіксованим протягом тижня.
Мій щоденний ліміт прибутку (необов'язково): 2R (зупинити після досягнення 2R, якщо не з'явиться заздалегідь запланований набір для продовження A+)
Моє правило: я не збільшуватиму ризик після гарного дня.

9) Цикл повторення (щотижня, 20 хвилин)

Що спрацювало (одне речення): продовження з пробій-ретестуванням найкраще показало себе в умовах тренду.
Що не вдалося (одне речення): пізні записи після промаху першого ходу
Одна зміна на наступний тиждень: жодних торгів поза межами сесійного вікна