7 главных причин, по которым трейдеры терпят неудачу в освоении криптопроп-стратегий, и как решить каждую из них.

Большинство трейдеров проваливают испытания по торговле криптовалютами не из-за отсутствия точек входа. Они проваливают их потому, что эти испытания призваны проверить рискованное поведение в стрессовых условиях. Правила превращают мелкие ошибки в жесткие стоп-лоссы, а криптовалюты создают дополнительные препятствия из-за волатильности, разрывов в ликвидности и комиссий за исполнение ордеров.

Наша команда часто анализирует показатели эффективности инвестированных средств. Неудачи редко бывают загадочными. Они связаны с неправильным выбором размера инвестиций, расчетом просадок и импульсивным исполнением ордеров. Регуляторы высказывают аналогичное мнение о быстрой торговле в целом. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже много лет предупреждает, что внутридневная торговля может приводить к серьезным убыткам и может быть неприемлема для многих инвесторов. Это предупреждение не относится только к криптовалютам, но схема поведения та же.

Ниже перечислены семь наиболее часто встречающихся типов неисправностей, а также способы их устранения, которые можно применить немедленно.

На личном счете трейдер может пережить неудачный день, внеся больший депозит или просто подождав. На сложном счете это невозможно. Если дневной лимит убытков составляет 3%, риск в 1% на сделку может закончиться тремя чистыми убытками за день. И это еще до того, как начнут проявляться проблемы с исполнением ордеров.

Решение: Начинайте с правила, постепенно снижая риск. В качестве базового уровня многие дисциплинированные трейдеры, участвующие в сложных сделках, ограничивают риск по отдельным сделкам до 0,25–0,5% до тех пор, пока не наладят ритм. Это дает запас для нормальной волатильности. Это также снижает вероятность того, что одна ошибка положит конец попытке.

Цель не в том, чтобы быстрее пройти мимо. Цель в том, чтобы продержаться достаточно долго, чтобы ваше преимущество проявилось. Если вы хотите проверить, насколько правильно определены ваши пределы, изучите правила испытания на Mubite в рамках подготовки к торговле.

Это самая предотвратимая ошибка. Многие трейдеры считают, что просадка статична. Во многих сводах правил просадка рассчитывается на основе собственного капитала и может быть скользящей. Это означает, что пороговое значение может меняться по мере достижения новых пиков. Определение просадки в Investopedia — от пика до минимума. Если вы не отслеживаете пики, вы не сможете должным образом отслеживать риск.

Решение: Подтвердите тип просадки до первого дня, а затем торгуйте так, как будто она меньше, чем кажется. Если правило отстает от пикового значения, рассматривайте каждый новый максимум по акциям как новую точку отсчета. Ваш план должен включать простую пометку «максимум по акциям сегодня».

Эта привычка предотвращает неожиданные прорывы. Если вы хотите заложить более прочный фундамент, именно здесь обучение методам снижения просадки имеет значение, поскольку оно меняет решения о размерах, а не просто теоретическую основу.

Чрезмерная торговля обычно маскируется под напряженную работу. В сложных условиях она часто становится ловушкой для издержек. Чем больше вы торгуете, тем больше платите за спред, комиссии и проскальзывание. Академические исследования частой торговли подтверждают общую идею о том, что высокая оборачиваемость активов, как правило, негативно влияет на индивидуальную эффективность. Известная работа Барбера и Одеана в «Журнале финансов» прямо резюмирует это: торговля опасна для богатства.

Решение: Ограничьте количество сделок в день и заставьте каждую сделку заслужить свое место. Если ваши лучшие торговые ситуации складываются из двух-пяти сделок в день, то десять сделок обычно свидетельствуют о нетерпении. Также следите за стилем исполнения ордеров. Если большинство ордеров исполняются тейкерами, вы платите за оперативность с каждой кликом. Именно здесь соотношение комиссий мейкера и тейкера становится реальным рычагом повышения эффективности, особенно при высокочастотной торговле.

Большинство трейдеров не выбирают временной интервал. Его определяют их эмоции. Трейдер с ограниченным временем за экраном пытается заниматься скальпингом. Трейдер, любящий активную торговлю, торгует на M1 весь день. А потом усталость и нетерпение делают свое дело.

Решение: Выберите временной интервал, который соответствует вашему образу жизни и вашим возможностям. Если вы можете сосредоточиться только на 60-90 минут, ваш план не должен требовать постоянного контроля. Если вам нужно принимать меньше решений, более длительный временной интервал часто помогает. Полезное правило — выбрать один основной подход и придерживаться его, а не переключаться после каждого убытка. Если вам нужен структурированный анализ, включите оптимальный временной интервал для торговли криптовалютой в качестве естественной точки отсчета.

Это классическая последовательность неудач: один убыток, затем еще больший убыток, а потом «мне нужно отыграться сегодня». В наших обзорах это один из самых быстрых путей к превышению дневного лимита убытков. Именно поэтому опытные трейдеры используют правила стоп-лосса.

Решение: Установите личный дневной стоп-лосс, который будет жестче, чем установленный платформой лимит. Если правило — 3% дневного убытка, многие дисциплинированные трейдеры останавливаются на уровне 1,5–2%. Этот запас защищает ваш счет и вашу психологическую устойчивость. Он также заставляет вас жить ради завтрашней торговли.

Это не просто мотивационный момент. FINRA требует от брокеров-дилеров, продвигающих стратегии внутридневной торговли, предоставлять четкое раскрытие информации о рисках внутридневной торговли. Причина проста: частая торговля, кредитное плечо и эмоции могут быстро привести к краху счета.

Главное отличие между трейдерами, которые в итоге добиваются успеха, и трейдерами, которые повторяют неудачи, заключается в качестве отзывов. Ведение дневника — это не запись чувств. Это попытка выделить один из механизмов неудачи и устранить его.

Решение: Проводите анализ как оператор. Отслеживайте тип установки, размер риска, тип входа, тип выхода и близость к правилу. Затем устраняйте ошибки по одной. Если вы торгуете в условиях структурированных ограничений, контекст правил проверки здесь имеет значение, поскольку ваш анализ должен включать в себя то, насколько близко вы были к лимиту в каждой сессии. Если вам нужна более широкая основа для всей модели, это вписывается в более широкую структуру проп-трейдинга криптовалют .

Используйте это для быстрой самопроверки.

• Сохраняйте низкий и постоянный риск по каждой сделке на протяжении всей торговой сессии.

• Прекратите торговлю до приближения к жесткому дневному лимиту.

• Уменьшайте размер после серии поражений, а не после серии побед.

• Избегайте узких окон ликвидности, где стоп-лоссы чаще проскальзывают.

• Если снижение продолжится, следите за максимумами на фондовом рынке.

В криптопроп-трейдинге поощряются трейдеры, которые могут оставаться в пределах лимитов, сохраняя при этом стабильность. Семь причин, перечисленных выше, — это не теория. Это наиболее распространенные пути к неудачам, а решения реальны. Если вы контролируете размер сделки, исполнение ордеров, временной интервал и усталость, вы перестаете терпеть неудачи по причинам, которых можно было бы избежать. Тогда ваша стратегия наконец-то получает справедливый шанс на успех.