Что такое проскальзывание в криптовалюте? Как его...

Проскальзывание в криптовалюте — это разница между ожидаемой ценой и фактической ценой. Оно происходит, когда рынок движется во время исполнения ордера или когда по вашей цене недостаточно ликвидности, поэтому ваш ордер исполняется хуже, чем планировалось. Вы нажимаете «купить» по одной цене, но верхняя часть книги ордеров невелика, поэтому среднее исполнение ордера оказывается выше, поскольку ваш ордер проходит через несколько уровней.

Криптовалютные рынки меняются очень быстро , и стаканы ордеров могут обновляться за миллисекунды. На вашем графике могут отображаться четкие свечи, но при этом результаты исполнения ордеров могут выглядеть иначе.

Проскальзывание в криптовалюте — это не то же самое, что торговые комиссии ; комиссии известны до того, как вы нажмете на кнопку. Проскальзывание известно не всегда.

Почему происходит проскальзывание: ликвидность и поток заявок.

Проскальзывание — это в основном проблема ликвидности. Ваш ордер исполняется в соответствии с книгой ордеров. Если верхний уровень имеет ограниченный размер, ваш ордер перемещается. Он перемещается через несколько ценовых уровней. Это часто встречается при торговле большими размерами. Это также часто встречается на более мелких парах. Это также часто встречается во время быстрых движений.

Вот где важны поставщики ликвидности. Поставщик ликвидности для криптовалют помогает поддерживать более глубокие книги ордеров. Маркет-мейкеры часто играют эту роль. Более глубокие книги обычно уменьшают проскальзывание и спред. Когда ликвидность снижается, исполнение ордеров ухудшается. Вы больше всего ощущаете это на рыночных ордерах и стоп-ордерах.

Когда резко возрастает проскальзывание исполнения ордеров и когда лучше всего торговать криптовалютой.

Проскальзывание не является случайным явлением, оно резко возрастает при увеличении волатильности и падении ликвидности. Ярким примером являются новостные события и прорывы. Каскады ликвидации также являются распространенными триггерами. В такие моменты объем торгов может быстро истощаться.

Многие трейдеры ищут лучшее время для торговли криптовалютой. Нет единого часа, который подходил бы для каждой монеты. Тем не менее, существует четкая закономерность. Проскальзывание, как правило, ниже в периоды высокого объема торгов. Проскальзывание, как правило, хуже в часы низкой волатильности, спреды расширяются, а глубина уменьшается. Также наблюдается больше гэпов вокруг внезапных событий.

Вот основные триггеры проскальзывания:

События с высокой волатильностью и быстрыми новостными движениями
Пары с низкой ликвидностью и широкими спредами
Крупные ордера по сравнению с глубиной книги ордеров
Срабатывание стоп-ордеров во время резких падений

Эти триггеры срабатывают чаще, чем ожидают. Они также срабатывают, когда трейдеры чувствуют спешку. Вот почему правила исполнения имеют значение. Правила защищают вас от вашей собственной спешки.

Как уменьшить проскальзывание в криптовалюте, не теряя при этом исполнения ордеров.

Полностью исключить проскальзывание невозможно. Вы можете контролировать, как часто оно вам вредит. Вы также можете контролировать, насколько большим оно становится. Самый большой рычаг — это выбор ордера. Лимитные ордера могут ограничивать наихудшую цену, которую вы принимаете. Они также могут привести к промаху при совершении сделки. Рыночные ордера обычно исполняются, но цена может проскальзывать.

Некоторые платформы предлагают инструменты, которые ограничивают ущерб от исполнения. Стоп-лимитные ордера могут ограничивать выходы, но они могут не исполниться. Это компромисс. Некоторые площадки предлагают контроль проскальзывания для определенных типов ордеров. Используйте эти инструменты, если они соответствуют вашей стратегии.

Не стоит предполагать, что они решают все проблемы.

API для криптотрейдингаТорговый API для криптовалют также может помочь, но лишь в качестве краткого упоминания. API может обеспечить дисциплину. Он может разделять ордера. Он может применять логику лимитных ордеров. Он может предотвратить панические клики. Он не создаст ликвидность. Он не устранит волатильность. Но он все еще может повысить стабильность. Вот практические способы уменьшения проскальзывания.

Используйте лимитные ордера в нормальных условиях
Разбивайте крупные ордера на более мелкие
Торгуйте более глубокими парами, когда это возможно
Избегайте периодов низкой активности, когда это возможно
Используйте защитные настройки ордеров, если они доступны

После применения этих методов измерьте результаты. Отслеживайте проскальзывание по каждой сделке. Отслеживайте также проскальзывание при выходе из позиции. Именно там часто происходит ущерб. Тогда вы будете знать, что нужно изменить.

Почему проскальзывание хуже в условиях инвестирования в финансируемые активы и в проп-инвестиции?

Проскальзывание становится более опасным при использовании правил оценки. Причина проста. Ваш запланированный риск может измениться во время исполнения ордера. Цена стоп-лосса не всегда означает его исполнение. На быстрорастущих рынках цена может открыться с гэпом. При торговле с привлечением средств это дополнительное расстояние исполнения может превратить обычный стоп-лосс в пробитие просадки – даже если ваша стратегия была правильной.

Это скрытый риск, связанный с превышением лимитов просадки , а также влияющий на пороговые значения дневных потерь. Стратегия может выглядеть хорошо в ходе тестирования на исторических данных. Это часто встречается в дни с высокой волатильностью, а также при использовании трейдерами высокого кредитного плеча.

Торговля криптовалютами с использованием максимального кредитного плеча делает этот процесс более резким, а вашу погрешность — меньше. Небольшое проскальзывание может быстро изменить вашу прибыль и убытки. Оно также может приблизить вас к ликвидации.

Вывод: относитесь к проскальзыванию как к риску, а не как к шуму.

Проскальзывание — это часть реального исполнения ордеров на криптовалютных рынках — это цена, которую вы платите за торговлю на быстро меняющихся рынках, где ликвидность меняется каждую секунду. Оно, как правило, резко возрастает при увеличении волатильности и уменьшении объема ордеров, особенно во время новостей, прорывов и каскадов ликвидаций. Лучшие трейдеры не жалуются на проскальзывание; они планируют его.

Они целенаправленно выбирают типы ордеров, определяют размер ордера для реального исполнения, а не для идеальных цен на графике, и избегают условий низкой волатильности, когда это возможно. А в проп-трейдинге или торговле с финансированием это имеет еще большее значение: проскальзывание может превратить хорошо управляемую сделку в нарушение правил, если исполнение станет неэффективным в неподходящий момент.

Ссылки

Часто задаваемые вопросы

Что означает проскальзывание в криптовалюте?

Что означает проскальзывание в криптовалюте? Это означает, что ваш ордер был исполнен по цене, отличной от ожидаемой. Это происходит потому, что цены быстро меняются, и стаканы ордеров тоже быстро обновляются. Проскальзывание чаще всего встречается на рыночных ордерах и стоп-ордерах. Оно также часто встречается при торговле крупными объемами. Проскальзывание может быть положительным или отрицательным. Отрицательное проскальзывание чаще встречается при быстрых движениях цен.

Что такое проскальзывание в криптовалютной торговле, и всегда ли оно плохо?

Что такое проскальзывание в криптовалютной торговле? Это разница между желаемой ценой и ценой исполнения. Это не всегда плохо. Иногда исполнение может быть лучше. Это положительное проскальзывание. Большинство трейдеров беспокоятся об отрицательном проскальзывании. Оно чаще встречается при высокой волатильности и низкой ликвидности. Цель не в идеальном исполнении, а в предсказуемом. Проскальзывание должно быть небольшим и редким.

Как уменьшить проскальзывание при реальной торговле?

Начните с типов ордеров. Используйте лимитные ордера, когда можете дождаться исполнения. Используйте рыночные ордера только тогда, когда уверенность важнее цены. Размер ордера должен быть разумным для стакана заявок. Разделяйте ордера, когда размер большой. По возможности отдавайте предпочтение более глубоким парам. По возможности избегайте «тонких» часов. Следите за окнами риска событий. Если ваша платформа это поддерживает, используйте защитные настройки ордеров.

Почему происходит проскальзывание: ликвидность и поток заявок.

Когда резко возрастает проскальзывание исполнения ордеров и когда лучше всего торговать криптовалютой.

Вот основные триггеры проскальзывания:

События с высокой волатильностью и быстрыми новостными движениями
Пары с низкой ликвидностью и широкими спредами
Крупные ордера по сравнению с глубиной книги ордеров
Срабатывание стоп-ордеров во время резких падений

Как уменьшить проскальзывание в криптовалюте, не теряя при этом исполнения ордеров.

Не стоит предполагать, что они решают все проблемы.

Используйте лимитные ордера в нормальных условиях
Разбивайте крупные ордера на более мелкие
Торгуйте более глубокими парами, когда это возможно
Избегайте периодов низкой активности, когда это возможно
Используйте защитные настройки ордеров, если они доступны

Что такое проскальзывание в криптовалюте? Как его уменьшить при торговле на быстрорастущих рынках?

Почему происходит проскальзывание: ликвидность и поток заявок.

Когда резко возрастает проскальзывание исполнения ордеров и когда лучше всего торговать криптовалютой.

Как уменьшить проскальзывание в криптовалюте, не теряя при этом исполнения ордеров.

Почему проскальзывание хуже в условиях инвестирования в финансируемые активы и в проп-инвестиции?

Вывод: относитесь к проскальзыванию как к риску, а не как к шуму.

Ссылки

Часто задаваемые вопросы

Что означает проскальзывание в криптовалюте?

Что такое проскальзывание в криптовалютной торговле, и всегда ли оно плохо?

Как уменьшить проскальзывание при реальной торговле?

Enjoyed this article?

Что такое проскальзывание в криптовалюте? Как его уменьшить при торговле на быстрорастущих рынках?

Почему происходит проскальзывание: ликвидность и поток заявок.

Когда резко возрастает проскальзывание исполнения ордеров и когда лучше всего торговать криптовалютой.

Как уменьшить проскальзывание в криптовалюте, не теряя при этом исполнения ордеров.

Почему проскальзывание хуже в условиях инвестирования в финансируемые активы и в проп-инвестиции?

Вывод: относитесь к проскальзыванию как к риску, а не как к шуму.

Ссылки

Часто задаваемые вопросы

Что означает проскальзывание в криптовалюте?

Что такое проскальзывание в криптовалютной торговле, и всегда ли оно плохо?

Как уменьшить проскальзывание при реальной торговле?

Enjoyed this article?