Пример торгового плана: одностраничный шаблон, безопасный для использования на торговой площадке.

Этот пример торгового плана представляет собой одностраничный, безопасный для проп-трейдинга шаблон, созданный для трейдеров, которым необходимо соблюдать жесткие правила, такие как дневной лимит убытков, максимальная просадка и правило стабильности. В торговле с привлечением средств вы стремитесь не просто к прибыли, а к прибыли без нарушения ограничений. Для этого требуется план, достаточно конкретный, чтобы его можно было реализовать даже в плохой день, а не только в хороший.

Если вы новичок в торговле с использованием финансируемых средств, полезно сначала понять, как устроена система: проп-трейдинг — это основанное на правилах тестирование эффективности, а не свободный режим работы счета. Вот полезный обзор того, как работает эта модель: Проп-трейдинг .

Торговый план — это не мотивационная речь, которую вы перечитываете, когда чувствуете, что зашли в тупик. Это система принятия решений, которой вы можете следовать, даже когда устали, расстроены или испытываете искушение импровизировать. Когда аналитики изучают причины успеха или неудачи трейдеров, получивших финансирование, обычно наблюдается одна и та же закономерность: победители могут повторять безупречное исполнение ордеров в строгих рамках. Именно поэтому одностраничный торговый план так эффективен — он заставляет вас быть конкретным, а не расплывчатым.

Надежный план, учитывающий специфику рынка, должен включать три момента. Во-первых, он определяет ваше преимущество: точные торговые ситуации и обстоятельства, при которых вы избегаете сделок. Во-вторых, он определяет ваш риск: риск по каждой сделке, ваш личный дневной стоп-лосс и буферы просадки, которые предотвращают нарушения правил. В-третьих, он определяет ваше поведение под давлением: что вы делаете после убытка, ошибки или первых признаков тильта.

Большинство трейдеров теряют деньги не потому, что им не хватает ума. Они теряют деньги потому, что их план оставляет слишком много места для интерпретации, и именно тогда в дело вступают эмоции.

Если вам нужен самый короткий ответ на вопрос о том, как составить торговый план, он звучит так: напишите несколько правил, которые не позволят вам их нарушать. План трейдера, получающего финансирование, должен включать следующие девять пунктов:

1. Рынки + сессия

2. Основная конфигурация (и, при необходимости, одна дополнительная)

3. Критерии входа (что должно быть выполнено, прежде чем вы нажмете)

4. Критерии выхода (правила стоп-лосса + правила тейк-профита)

5. Риск на одну сделку (фиксированное значение, а не субъективное ощущение)

6. Правила определения размера позиции (как определяется размер)

7. Буфер дневного лимита убытков + буфер максимальной просадки (ваш запас прочности до достижения лимитов компании)

8. Правила поведения (защита от тильта, защита от чрезмерной торговли, максимальное количество сделок в день)

9. Цикл проверки (что вы проверяете еженедельно и что запускает изменения)

Эти области важны, потому что они напрямую связаны с наиболее распространенными ошибками в торговле с привлечением средств: чрезмерный объем сделки, слишком активная торговля, несоответствие торговых сигналов и попытки «восстановиться» после убыточной сделки.

Ниже представлен шаблон плана проп-трейдинга, который можно скопировать и вставить. Ограничьтесь одной страницей. Если вы не можете объяснить свой план на одной странице, вероятно, он слишком сложен для понимания в стрессовой ситуации.

1) Правила рынка + сессии

• Инструменты: ____________________

• Временной интервал (часовой пояс): ____________________

• Периоды, когда торговля запрещена (низкая ликвидность / усталость):

2) Определение конфигурации (один основной край)

• Название установки: ____________________

• Необходимые рыночные условия (тренд/диапазон/волатильность): ____________________

• Сигналы подтверждения: ____________________

• Аннулирование (когда настройка НЕдействительна): ____________________

3) Критерии отбора (до подачи заявки все условия должны выполняться)

• Условия ценообразования: ____________________

• Триггер (то, что заставляет меня кликнуть): ____________________

• Место остановки должно быть логичным (а не случайным): Да / Нет

• Минимальное соотношение R:R: ________ (например, 1:2)

4) Критерии выхода (правила стоп-лосса + правила тейк-профита)

• Правило стоп-лосса: ____________________

• Правило фиксации прибыли: ____________________

• Частичный выход? ____________________

• Остановка на задней линии? ____________________

5) Риск на сделку + правила определения размера позиции

• Риск по каждой сделке: % (или $)

• Максимальный риск открытия счета за один раз: ________%

• Модель определения размера позиции: Фиксированная / ATR / Волатильность (выберите один вариант)

Если вам нужна подробная информация о моделях определения размера позиции для торговли с привлечением средств, используйте это в качестве справочника: Определение размера позиции для проп-трейдеров (фиксированный риск, риск ATR, риск волатильности) .

6) Контрольный список правил для фирмы, занимающейся коммерческими предложениями (мои буферы)

• Дневной лимит убытков (фирма): ________%

• Мой личный ежедневный запас времени (буфер): ________%

• Максимальная просадка (фирма): ________%

• Мой триггер «режима снижения риска»: ________% DD

Для большей ясности относительно того, как обычно определяется ежедневный убыток в этих программах, см.: Ежедневное снятие средств (с собственного капитала) .

7) Правила поведения (против тильта, против чрезмерной торговли)

• Максимальное количество сделок в день: ________

• После 1 поражения: ____________________

• После 2 поражений: ____________________

• Если я нарушу правило: прекратю торговлю на ________ часов

Здесь уместно описать простой протокол восстановления после торговли из мести и чрезмерной торговли, поскольку это один из самых быстрых способов нарушения трейдерами дневных лимитов: Как остановить торговлю из мести .

8) Примечание о правиле согласованности (если применимо)

• Моё правило «темпового роста» (избегать однодневных скачков): ____________________

• Мой дневной лимит прибыли (по желанию): ________%

• Моё правило: я не буду повышать риск после «зелёного» дня.

Если вы торгуете в условиях ограничения согласованности, это проясняет, почему оно существует и как трейдеры случайно его нарушают: Что такое правило согласованности и почему оно важно?

9) Цикл обзора (еженедельно, 20 минут)

• Что сработало (одно предложение): ____________________

• Что не удалось (одно предложение): ____________________

• Одно изменение на следующую неделю: ____________________

Большинство «плановых» документов терпят неудачу, потому что в них недостаточно четко указаны критерии входа и выхода. Трейдеры в итоге импровизируют. Импровизация хороша, когда вы спокойны. Но она дорого обходится, когда вы в упадке.

Практичный способ поддерживать порядок — разделить вход на три уровня:

1. Контекст (тренд/диапазон/волатильность)

2. Триггер (конкретное событие, активирующее сделку)

3. Аннулирование (точный уровень цен, доказывающий вашу неправоту)

Ваши выходы также должны основываться на правилах:

• Правила стоп-лосса следует устанавливать там, где ваша торговая идея недействительна, а не там, где убыток «кажется приемлемым».

• Правила фиксации прибыли должны отражать ваше преимущество. Если ваше преимущество основано на импульсе, вам нужен выход по импульсу. Если ваше преимущество основано на возврате к среднему значению, вам нужен выход по возврату к среднему значению.

Многие опытные трейдеры-проп-трейдеры стандартизируют этот подход, используя минимальное соотношение риска и прибыли (например, 1:2), но рассматривают его как фильтр, а не как гарантию. Настоящая выгода заключается в последовательности: одна и та же логика, повторяющаяся с течением времени.

Если вы когда-либо искали в интернете «что должен включать торговый план», то большинство стандартных шаблонов упускают из виду именно этот момент: в торговле с привлечением средств игра сводится к оценке рисков. Хороший план не просто повторяет вам лимиты, установленные компанией. Он создает резервы, чтобы у вас была возможность перевести дух, когда реальное исполнение сделки станет проблематичным.

Риск-менеджеры часто используют здесь простую числовую схему. Например, если дневной лимит убытков компании составляет 5%, ваш личный стоп-лосс может быть установлен на уровне 3%. Если максимальная просадка компании составляет 10%, вы можете активировать «режим снижения риска» при просадке в 6%, когда вы уменьшаете объем сделок и замедляете частоту торгов, прежде чем приблизитесь к нарушению лимита. Эти буферы важны, потому что исполнение никогда не бывает идеальным.

Проскальзывания случаются, заполнения происходят с задержкой, а стопы могут срабатывать во время быстрых движений. Буфер превращает эти неизбежные несовершенства в управляемый шум, а не в нарушение правил. Если вы хотите проверить свое понимание механики просадки (и почему скользящая и статическая просадка ощущаются так по-разному), прочитайте «Объяснение просадки» .

«Риск на сделку» — вот где дисциплина становится измеримой. В большинстве случаев провалов на рынке ценных бумаг первопричина кроется в одном из следующих факторов:

• Риск по каждой сделке был слишком высок.

• Риск возрастает после проигрыша.

• Одновременно было совершено множество взаимосвязанных сделок.

Многие трейдеры используют консервативный, безопасный для проп-трейдинга начальный уровень риска в 0,25–0,75% на сделку в зависимости от волатильности и строгости правил. Затем они корректируют его, используя модель определения размера сделки, а не эмоциональные соображения.

Если вы хотите действовать систематически, выберите один из этих способов определения размера и придерживайтесь его:

• Фиксированный риск (одинаковый процент для каждой сделки)

• Риск ATR (тормозной путь зависит от размера)

• Риск волатильности (размер позиции адаптируется к рыночным условиям)

Эти модели четко изложены здесь: Определение размера позиции для проп-трейдеров .

Правило последовательности — одно из наиболее неправильно понимаемых ограничений в проп-трейдинге. Трейдеры слышат «будьте последовательны» и думают, что это мотивирует. В действительности же это часто структурный способ, с помощью которого компании снижают вероятность того, что игроки пропустят один удачный день.

Безопасный для проп-кода торговый план решает эту проблему с помощью правил темпа:

• Нельзя позволить одному зеленому дню изменить ваш размер.

• Вы ограничиваете количество сделок в день, чтобы не гоняться за прибылью.

• Вы сами определяете, что происходит после поражений, чтобы не впасть в замкнутый круг.

Если вам нужно простое объяснение того, как это определяется и почему это существует, см.: Что такое правило согласованности и почему оно важно?

А если вы строите свой план на предотвращении негативного поведения (что вполне разумно), то ваши правила «после убытков» должны ссылаться на конкретный протокол, подобный тому, что представлен здесь: Как остановить торговлю из мести .

Контрольный список торгового плана — это инструмент, позволяющий воплотить план в жизнь. Большинству трейдеров, получающих финансирование, не требуется дополнительная информация. Им нужно принимать меньше решений.

Составьте достаточно короткий список, чтобы вы действительно им пользовались:

Контрольный список перед совершением сделки

1. Присутствует ли моя конфигурация (да/нет)?

2. Логична ли моя остановка (да/нет)?

3. Фиксирован ли мой риск по каждой сделке (да/нет)?

4. Укладываюсь ли я в свой суточный резерв (да/нет)?

Обзор сделки после ее завершения

1. Соответствовал ли я критериям допуска (да/нет)?

2. Соответствовал ли я критериям для выхода (да/нет)?

3. Это была схема А или нет (А/В/С)?

4. Заметка на завтра (одно предложение).

(Вот и всё. Цель — распознавание закономерностей, а не многочасовое ведение дневника.)

Вот пример заполненного торгового плана для криптотрейдера. Воспринимайте его как образец, а не как готовое решение.

1) Правила рынка + сессии

Инструменты: BTC/USDT, ETH/USDT
Временной интервал (часовой пояс): 08:00–11:00 UTC (торги не проводятся после 11:00 UTC)
Периоды, когда торговля невозможна (низкая ликвидность / усталость): последний час перед сном; первые 30 минут после пробуждения.

2) Определение конфигурации (один основной край)

Название настройки: Продолжение с прерыванием и повторным тестированием
Требуемые рыночные условия (тренд/диапазон/волатильность): трендовый день с четко выраженными более высокими максимумами/более высокими минимумами.
Сигналы подтверждения: прорыв выше предыдущего максимума + повторное тестирование удержанных уровней + подтверждение импульса
Аннулирование (когда конфигурация НЕдействительна): пробитие ниже уровня низкого значения, повторное тестирование.

3) Критерии отбора (до подачи заявки все условия должны выполняться)

Условия для пробития цены: цена пробивает предыдущий максимум и повторно тестирует уровень, не теряя при этом структуры.
Триггер (то, что заставляет меня кликнуть): повторное тестирование удержания + подтверждение закрытия свечи
Место остановки должно быть логичным (не случайным): Да
Минимальное соотношение R:R: 1:2

4) Критерии выхода (правила стоп-лосса + правила тейк-профита)

Правило стоп-лосса: ниже уровня повторного тестирования (жесткий стоп-лосс, без расширения).
Правило фиксации прибыли: масштабирование на уровне 2R, остаток от скользящего уровня в рамках структуры.
Частичные выходы?: Да (спуск по шкале 2R)
Остановка на тропе?: Да (тропа проходит под сооружением после частичного обустройства)

5) Риск на сделку + правила определения размера позиции

Риск на сделку: 0,5%
Максимальный риск открытия сделки за один раз: 1,0%
Модель определения оптимального положения: риск ATR (дистанция остановки определяет размер)

6) Контрольный список правил для фирмы, занимающейся коммерческими предложениями (мои буферы)

Дневной лимит убытков (фирма): 5%
Мой личный ежедневный запас времени (буфер): 3%
Максимальная просадка (для фирм): 10%
Мой триггер «режима снижения риска»: общая просадка 6% (снижение риска по каждой сделке до 0,25%).

7) Правила поведения (против тильта, против чрезмерной торговли)

Максимальное количество сделок в день: 3
После первого поражения: перерыв на 20 минут; немедленное возвращение к игре запрещено.
После двух убытков: приостановка торгов на сегодня.
Если я нарушу правило: сброс на 24 часа (торговля запрещена).

8) Примечание о правиле согласованности (если применимо)

Моё правило «темпового роста» (избегать однодневных скачков): не увеличивать объём инвестиций после прибыльного дня; сохранять фиксированный риск по каждой сделке на протяжении всей недели.
Мой дневной лимит прибыли (опционально): 2R (остановиться после достижения уровня 2R, если только не появится заранее спланированная ситуация продолжения тренда на уровне A+)
Моё правило: я не буду повышать риск после удачного дня.

9) Цикл обзора (еженедельно, 20 минут)

Что сработало (одним предложением): стратегия продолжения с прерыванием и повторным тестированием показала наилучшие результаты в условиях тренда.
Что пошло не так (одним предложением): поздний вход после пропуска первого хода.
Одно изменение на следующую неделю: никаких сделок вне торгового окна.