Многовременной анализ для криптотрейдеров: практическое руководство

Большинство убыточных сделок — это не плохие точки входа. Это привлекательные точки входа, открытые против тренда, который трейдер так и не проверил. Чистый прорыв на 5-минутном графике мало что значит, если дневной график находится в нисходящем тренде. Многовременной анализ решает эту проблему, заставляя вас взглянуть на общую картину, прежде чем углубляться в детали, поэтому каждая сделка начинается с контекста, а не с надежды.

• Анализ «сверху вниз» означает чтение рынка от самого высокого таймфрейма к самому низкому: сначала тренд, затем точка входа, и наконец, вход в сделку.

• Используйте три временных интервала, каждый примерно в четыре-шесть раз больше предыдущего, например, 4 часа, 1 час и 15 минут.

• Торговля в направлении более высокого таймфрейма. Исследования устойчивости трендов подтверждают это как на криптовалютных, так и на традиционных рынках.

• При несовпадении временных рамок совершайте сделки меньшими объемами или не совершайте сделок вовсе.

• На пополненном счете система блокирует сделки низкого качества, что защищает ваш ежедневный убыток.

Анализ «сверху вниз» — это метод анализа рынка от самого крупного таймфрейма к самому мелкому. Вы определяете тренд на графике более высокого таймфрейма, находите торговую зону на графике среднего таймфрейма и определяете момент входа на графике более низкого таймфрейма. Многовременной анализ (часто сокращаемый до MTF-анализа) — это более широкое название для использования более чем одного таймфрейма в одном торгов��м решении. «Сверху вниз» — это просто порядок действий.

Трейдеры часто сокращают эти два уровня до HTF (более высокий таймфрейм) и LTF (более низкий таймфрейм). HTF указывает направление торговли, а LTF — место и время совершения сделки.

Есть веские причины уважать более высокий временной интервал. Московиц, Оой и Педерсен обнаружили, что на 58 фьючерсных и форвардных рынках доходность актива за последние 12 месяцев положительно коррелирует с его будущей доходностью — закономерность, известная как импульс временных рядов. Лю и Цы��инский также обнаружили сильный эффект импульса временных рядов в доходности криптовалют. Тренды, как правило, сохраняются чаще, чем меняются местами, поэтому торговля с их помощью повышает ваши шансы на успех.

1. Более высокий таймфрейм: определите тренд. Формирует ли цена более высокие максимумы и более высокие минимумы, более низкие максимумы и более низкие минимумы, или движется в боковом направлении? Простой фильтр — цена выше или ниже восходящей или нисходящей скользящей средней с периодом 50 или 200 периодов. На этом этапе определяется, будете ли вы искать длинные позиции, короткие позиции или вообще не будете совершать сделок.

2. Средний таймфрейм: определите зону. Отметьте уровни поддержки, сопротивления или коррекции, где вы хотите торговать в направлении восходящего тренда. Именно здесь происходит большая часть планирования.

3. На более низком таймфрейме: определите момент входа. Дождитесь, пока цена достигнет вашей зоны, затем ищите триггер: пробой небольшого диапазона, свеча отскока или сдвиг краткосрочной структуры. Разместите стоп-лосс там, ��де сетпинг на более низком таймфрейме явно неверен.

Запишите тенденцию на более высоком таймфрейме, прежде чем открывать нижний график. Когда вы смотрите на минутные свечи, очень легко убедить себя двигаться в противоположном направлении.

Торговая система с тремя экранами

Наиболее известная версия этого метода — торговая система «Тройной экран» Александра Элдера, которую он описал в своей книге «Торговля ради жизни» . Элдер использует три «экрана», каждый из которых соответствует разному временному интервалу:

• Первый экран: долгосрочный тренд, торговля ведется только в его направлении.

• Второй экран: осциллятор на промежуточном таймфрейме для поиска коррекций против тренда.

• Третий экран: точная запись в кратчайшие сроки.

Согласно правилу Элдера, каждый последующий временной промежуток должен быть примерно в пять раз длиннее предыдущего. Этот «пятикратный множи��ель» по-прежнему является наиболее практичным способом выбора комбинации.

Несколько моментов, касающихся криптовалют :

• Свечи закрываются по времени UTC. На большинстве бирж дневные свечи закрываются в 00:00 UTC, а недельные открываются в понедельник в 00:00 UTC. Используйте один и тот же часовой пояс на всех графиках, иначе уровни на более высоких таймфреймах не будут совпадать.

• Рынок никогда не закрывается, поэтому на дневном графике нет гэпов при открытии. Свечи выходных — это настоящие свечи, но с меньшей ликвидностью.

• Выберите комбинацию, которая подходит вашему расписанию, а не ту, которая кажется наиболее захватывающей. Наше руководство по лучшим временным рамкам для торговли криптовалютой поможет вам выбрать основной график в первую очередь.

Выравнивание временных рамок

Согласованность временных интервалов означает, что все ваши графики указывают в одном направлении. Когда 4-часовой тренд восходящий, 1-часовая коррекция удерживает поддержку, а 15-минутный график пробивает верхний уровень, это означает согласованность, и именно тогда следует открывать обычный размер позиции. Когда временные интервалы не совпадают, рынок говорит вам, что он еще не принял решение.

Гипотетический пример внутридневной торговли с использованием комбинации 4-часового, 1-часового и 15-минутного графиков:

1. 4-часовой график: BTC формирует всё более высокие максимумы и минимумы и торгуется выше восходящей 50-периодной скользящей средней. Рекомендация: только для покупки.

2. На часовом графике: цена откатывается к предыдущему уровню сопротивления, который теперь выступает в качестве поддержки. Этот уровень становится торговой зоной.

3. 15-минутный график: цена достигает зоны, формирует небольшой диапазон, затем пробивает его на растущем объеме. Этот прорыв является триггером для входа. Стоп-лосс устанавливается ниже минимума небольшого диапазона, а первая цель — недавний максимум на 1-часовом графике.

Обратите внимание, что сделал более высокий та��мфрейм: он устранил все возможности для короткой позиции еще до того, как вы их искали. Тот же прорыв на 15-минутном графике, на фоне падающего 4-часового тренда, был бы гораздо менее качественной сделкой. Подробнее о подобных точках входа см. в наших руководствах по следованию за трендом и торговле на прорывах .

• Использование слишком большого количества временных рамок . Пять графиков редко совпадают, поэтому в итоге вы либо никогда не совершаете сделок, либо выбираете тот, который подтверждает ваши намерения. Трех достаточно.

• Слишком близкие временные рамки . Пятиминутный и трехминутный графики показывают практически одно и то же. Разница между ними должна составлять примерно от четырех до шести раз.

• Позволить нижнему таймфрейму преобладать над верхним . Сильная 5-минутная свеча не отменяет дневной нисходящий тренд.

• Игнорируя уровни более высоких таймфреймов , можно сказать, что длинная позиция прямо под дневным сопротивлением имеет небольшой потенциал роста, как бы хорошо ни выглядел нижний график.

• Смена таймфреймов в середине сделки . Если вы планировали сделку на часовом графике, управляйте ею там. Переход на минутный график для "внимательного наблюдения" приводит к преждевременному выходу из сделки.

На счете проп-фирмы основное преимущество анализа «сверху вниз» заключается не в поиске новых сделок, а в отсеивании неудачных. Каждая контртрендовая сделка, которую вы пропускаете, — это риск, который вы не используете в рамках лимита просадки.

• Соблюдайте дневной лимит. В Mubite дневная просадка составляет 5%, рассчитывается от капитала на 00:00 UTC, и учитываются плавающие убытки. В это же время закрывается дневная свеча, поэтому анализ дневного графика на момент закрытия по UTC соответствует вашему новому дню риска.

• Размер позиции определяется вашим стоп-лоссом на более низком таймфрейме. Расстояние до стоп-лосса задается графиком входа, а расстояние до стоп-лосса определяет размер позиции. Наше руководство по определению размера позиции для проп-трейдеров показывает расчет.

• Риск масштабируется в зависимости от согласованности. Полный риск, например, от 0,5% до 1%, когда все три таймфрейма совпадают. Половинный риск или отсутствие сделки, когда они не совпадают. Максимально допустимый риск на сделку составляет 3%, но вам редко потребуется более трети от этого показателя.

Совет от автора: проведите анализ на более высоком таймфрейме один раз, перед началом сессии, и запишите направление в одной строке: «4H вверх, длинные позиции только выше X». Затем закройте график на ��олее высоком таймфрейме. Большинство трейдеров теряют деньги не потому, что не умеют читать тренд. Они теряют деньги потому, что перечитывают его после каждой 15-минутной свечи и меняют свое мнение.

В рамках бесплатного пробного периода Mubite вы можете практиковать анализ «сверху вниз» на основе данных реального рынка, не рискуя платить комиссию за проверку результатов .