Backtesting kryptoměn: Co testovat a co ignorovat

Každý obchodník má strategii, která na grafu vypadá perfektně. Otázkou je, zda fungovala napříč stovkami obchodů a různými trhy, nebo jen na pěti příkladech, které si pamatujete. Backtesting na to odpoví dříve, než to udělá trh. Pokud se provede špatně, dává vám falešnou jistotu, která stojí víc než žádný test.

• Backtesting znamená testování obchodních pravidel na historických datech, abyste zjistili, jak by si vedly.

• Otestujte alespoň 100 obchodů na býčích, medvědích a bočních trzích

• Zaměřte se na očekávání, maximální propad a nejdelší sérii ztrát, ne na celkový výnos

• Zahrňte poplatky, slippage a financování, jinak bude váš krypto backtest vypadat lépe než realita.

• Vyhněte se přepracování: méně pravidel, méně úprav a vždy testujte na datech, na kterých jste neprovedli optimalizaci

• Následuje dopředný test. Strategie je připravena pouze tehdy, když obstojí i v obchodování na papírových papírech.

Zpětné testování je proces aplikace sady obchodních pravidel na historická cenová data, aby se zjistilo, co by se stalo, kdybyste s nimi obchodovali. Zaznamenáváte každý vstup, výstup, výhru a ztrátu a poté měříte výsledky.

Backtest nepředpovídá budoucnost. Filtruje strategie, které nikdy nefungovaly, a ukazuje vám, jak vypadají špatná období, než se s nimi setkáte se skutečnými penězi.

1. Nejprve si zapište pravidla . Vstup, stop-loss, take profit, velikost pozice a kdy neobchodovat, dostatečně specifická, aby se pokaždé používala stejně. Naše šablona obchodního plánu je dobrým výchozím bodem.

2. Vyberte si trh a časový rámec . Otestujte si pár a časový rámec, na kterém budete skutečně obchodovat.

3. Vyberte datové období, které zahrnuje různé podmínky . Pro kryptoměny to znamená alespoň jeden býčí běh, jeden medvědí trh a jeden dlouhý boční rozsah. Strategie testovaná pouze v roce 2021 byla testována pouze na býčím trhu.

4. Zaznamenejte si každý obchod. Datum, směr, vstup, stop, výstup, výsledek v R (násobky vašeho rizika) a kontext trhu. Nevynechávejte obchody, kterým byste se „zjevně vyhnuli“.

5. Vypočítejte metriky . Očekávaná hodnota, míra výher, průměrná výhra a prohra, maximální propad a nejdelší série proher (viz níže).

6. Testujte na datech, která jste neviděli . Ponechte si nejnovějších 20 až 30 % dat a testujte na nich, až budou vaše pravidla finální.

Manuální zpětné testování

Manuální backtesting znamená procházet historickými grafy svíčku po svíčce a zaznamenávat obchody, jako by byly živé. Je to pomalejší než automatické testování, ale hodí se pro diskreční strategie, jako je například breakout trading , a zároveň trénuje vaše oko. Klíčové pravidlo: skryjte budoucnost, jinak budou vaše vstupy lepší než kdykoli předtím, než jsou živé.

Backtesting TradingView a tester strategií

TradingView pokrývá obojí:

• Funkce Bar Replay skryje budoucí svíčky a přehraje graf o jeden sloupec vpřed, což dělá manuální backtesting mnohem poctivějším. Intradenní historie závisí na vašem tarifu. Například v tarifu Essential získáte 6 měsíců dat po 1 minutě a Plus tuto dobu rozšiřuje na rok ( TradingView ).

• Tester strategií spouští automatické backtesty strategií Pine Script a hlásí čistý zisk, propad, míru výher a faktor zisku. Před důvěřováním jakémukoli výsledku si nastavte realistické provize a slippage.

Nejdůležitější číslo je očekávání:

Očekávaná hodnota = (míra výher × průměrná výhra) - (míra proher × průměrná prohra)

40% míra výher s 2R vítězi a 1R poraženými dává (0,4 × 2) - (0,6 × 1) = +0,2R na obchod, což je zhruba +20 % na 100 obchodů s 1% rizikem, před započtením nákladů.

Série proher je číslo, které většina obchodníků podceňuje. Při 40% míře výher je série 7 nebo více proher za sebou během 100 obchodů normální, ne smůla. Váš backtest by to měl ukázat a vaše riziko vůči zisku a velikost pozice ji musí přežít.

• Samotná totální návratnost. Bez propadu, který s tím přišel, to nic neznamená.

• Malé vzorky. Dvacet obchodů může jakoukoli strategii buď udělat skvělou, nebo zbytečnou.

• Skvělé období. Pokud většina zisku pocházela z jednoho tahu, našel jsi událost, ne výhodu.

• Dokonalé výplně. Přesné minima a výšky se naživo nedějí.

• Nekonečné ladění. Pokud to funguje pouze se 17periodovým klouzavým průměrem a ne s 15 nebo 20, tak to vlastně nefunguje.

Proložení a přeplnění křivky

K fitování křivky neboli overfiting dochází, když upravujete pravidla, dokud dokonale neodpovídají datům z minulosti. Backtest vypadá skvěle, ale v reálném čase selže, protože se naučil šum, nikoli vzorec. Výzkum Baileyho, Borweina, Lópeze de Prada a Zhua ukazuje, že vysokého výkonu při backtestování je snadné dosáhnout po vyzkoušení relativně malého počtu variací strategie a čím více variací vyzkoušíte, tím je pravděpodobnější, že výsledkem bude overfit ( Notices of the AMS, 2014 ).

Jak se chránit:

• Udržujte pravidla jednoduchá a s co nejmenším počtem parametrů

• Před zobrazením výsledků si stanovte pravidla a omezte počet testovaných verzí.

• Zkontrolujte, zda fungují i blízká nastavení, nejen ta nejlepší.

Analýza kroku vpřed

Analýza „walk forward“ je přísnější formou testování mimo výběrový vzorek. Optimalizujete na jednom okně dat, například 12 měsíců, testujete na dalších 3 neviditelných měsících, poté obě okna posunete dopředu a proces opakujete. Pokud strategie nadále funguje na neviditelných datech, je pravděpodobnějš��, že daná výhoda je reálná.

• Poplatky se rychle sčítají. Poplatky příjemců při každém vstupu a výstupu mohou mít mírný negativní dopad. Modelujte je pomocí reálných sazeb a podívejte se na našeho průvodce poplatky tvůrců vs. příjemců.

• Skluz na rychlých trzích. Průrazy a vrcholy zpráv se na vaší úrovni jen zřídka zaplní. Přidejte skluz do každého obchodu, zejména u menších mincí.

• Financování na základě perpetuálních opcí. Držení perpetuální pozice po dobu několika dnů stojí nebo vyplácí financování každých pár hodin. Většina jednoduchých backtestů to ignoruje.

• Trhy fungují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Neexistuje žádné uzavření a víkendy se obchodují jinak než všední dny.

• Zkreslení přežití. Testování pouze na mincích, které dodnes existují, ignoruje ty, které se zhroutily. Držte se likvidních hlavních mincí nebo zahrňte vyřazené mince.

• Změny režimů. Kryptoměny kolísají mezi prudkými trendy a dlouhými rozpětími. Zkontrolujte výsledky pro býčí a medvědí trhy samostatně.

Backtest vám ukáže, zda strategie fungovala na minulých datech. Forward testing vám řekne, zda funguje nyní a zda ji skutečně můžete provést.

Obchodování s kryptoměnami na papírovém účtu na demo účtu je nejjednodušší formou forwardového testování. Obchodujte svá pravidla na reálných cenách po dobu 30 až 50 obchodů a porovnejte je s backtestem. Pokud jsou reálné výsledky mnohem horší, příčinou jsou obvykle nemodelované náklady, pravidla, která nedodržujete, nebo overfitting. Obchodní deník vám ukáže, co to je.

Výzva přidává tvrdé limity, proto je třeba je porovnávat s nimi, ne jen s ohledem na zisk.

• Zkontrolujte nejhorší den. U Mubite je denní propad 5 %, vypočítán z vlastního kapitálu v 00:00 UTC, a započítávají se i plovoucí ztráty. Najděte nejhorší den ve svém backtestu a ujistěte se, že zůstává v tomto limitu.

• Zkontrolujte nejhorší sérii proher. Na účtu 2-Step s kapitálem 100 000 $ je maximální propad 8 %. Pokud váš backtest ukáže 8 proher za sebou, riziko 1 % na obchod vás při jedné špatné sérii dostane na hranici tohoto limitu. Riziko 0,5 % vás nedostane. Viz vysvětlení propadu a velikost pozice pro prop obchodníky.

• Před zaplacením si vyzkoušejte strategii. Bezplatná zkušební verze Mubite vám umožní spustit vaši strategii na živých tržních datech za podmínek výzvy, aniž byste riskovali své peníze.

Tip od autora: Odhadněte riziko podle nejdelší série ztrát ve vašem backtestu a poté přidejte 50 %. Pokud váš backtest ukazuje 8 ztrát za sebou, počítejte s 12. Backtesty jsou vždy o něco laskavější než reálný trh a právě série ztrát je to, kde se tento rozdíl projeví nejvíce.

Potřebujete strategii k otestování? Zkuste sledování trendu , reverzi k průměru nebo proražení otevíracího rozpětí .