Як торгувати за трендами в криптовалюті: повний посібник зі слідування за трендами

Слідування за трендом – це стратегія, що лежить в основі майже кожного великого торгового прибутку в історії криптовалют. Вона не намагається передбачити вершини чи низини. Вона визначає тренд, який вже розпочався, рухається в його напрямку та утримується, доки тренд не покаже реальних ознак завершення.

Він також має психологічний профіль, з яким більшість трейдерів не можуть впоратися: коефіцієнт виграшу становить близько 30-40 відсотків, що компенсується невеликою кількістю дуже великих виграшів, які несуть на собі всю систему. Ви програєте частіше, ніж виграєте, і все одно виграєте, але лише якщо точно дотримуєтеся правил. У цьому посібнику розглядаються входи, виходи та фільтри, які роблять це можливим.

• Слідування за трендом входить у напрямку встановленого тренду та утримується, поки він не розвернеться.

• Коефіцієнт виграшів зазвичай становить від 30 до 40 відсотків, прибутковість досягається завдяки тому, що переможцям дозволяють розігратися набагато більше, ніж невдахам.

• Визначте тренд за допомогою ковзних середніх, вищих максимумів та мінімумів, а також ADX вище 25

• Входьте на відкатах, проривах або перетинах ковзних середніх

• Вихід з трейлінг-стопом, перетином ковзної середньої назад або проривом трендової структури

• Стратегія гине на діапазоні ринків, фільтри - це те, що тримає вас подалі від різкого падіння.

Слідування за трендом – це стратегія, побудована на одному спостереженні: криптовалюта рухається у стійких спрямованих трендах частіше та далі, ніж очікує більшість трейдерів. Замість того, щоб гадати, де починається рух, ви чекаєте підтвердження існування тренду, а потім сідаєте на нього.

Визначальною рисою є структура виплат. Слідування за трендом виграє лише у 30-40 відсотках випадків, оскільки тренди перериваються частими відкатами та фальстартами. Прибутковим його робить розмір переможців. Один тренд, який триває тижнями, може окупити довгу серію невеликих збиткових угод. Золотий хрест у квітні 2020 року, коли 50-денна ковзна середня біткойна перетнула свою 200-денну позначку, передував зростанню приблизно з 7000 до 64 000 доларів протягом наступного року. Один тренд захоплено, десятки невеликих збитків покрито.

Це протилежність стратегії повернення до середнього значення , яка часто виграє з невеликими прибутками та зазнає невдачі в трендах. Слідування за трендом рідко виграє з великими прибутками та зазнає невдачі в діапазонах. Знання того, в якому режимі ви знаходитесь, визначає, який інструмент використовувати.

Перш ніж входити, вам потрібне об'єктивне підтвердження того, що тренд дійсно існує. Для цього роблять три інструменти.

• Ковзні середні – ціна вище зростаючої 200-періодної ковзної середньої є висхідним трендом, нижче падаючої – спадним. 50-денна та 200-денна ковзні середні є стандартною опорною парою для більшого тренду.

• Структура ринку – висхідний тренд відображає вищі максимуми та вищі мінімуми, спадний тренд відображає нижчі максимуми та нижчі мінімуми. Коли ця структура порушується, тренд ставить під сумнів.

• ADX – індекс середньої спрямованості вимірює силу тренду. ADX вище 25 підтверджує реальний тренд, за яким варто стежити, нижче 20 попереджає про коливання ринку, і сигнали тренду будуть невдалими.

Помилка новачків полягає в торгівлі за трендовими налаштуваннями без підтвердження наявності тренду. ADX вище 25 у поєднанні з чіткими вищими максимумами та мінімумами – це зелене світло. Без нього ви торгуєте з шумом.

Стратегія перетину ковзних середніх є найширше використовуваною після входу в тренд, оскільки вона перетворює напрямок тренду на чіткий механічний сигнал.

Він працює з двома ковзними середніми: швидшою та повільнішою:

• Золотий хрест: швидша слізна середня перетинає повільнішу слізну середню, сигналізуючи про потенційний вхід у висхідний тренд. Класичним варіантом є перетин 50-денної слізної середньої вище 200-денної.

• Перетин смерті: швидша слізна середня перетинає повільнішу слізну середню, сигналізуючи про потенційний спадний тренд або вихід. Перетин 50-денної середньої середини нижче 200-денної є класичним ведмежим сигналом.

Для коротших таймфреймів поширеним внутрішньоденним варіантом є перетин 20-періодної та 50-періодної EMA на 4-годинному графіку. Коли 20-періодна EMA перетинає 50-періодну EMA, трендові трейдери входять у довгу позицію та тримають її, поки ціна залишається вище обох. Позиція закривається, коли 20-періодна EMA знову перетинає 50-періодну.

Сила кросовера полягає в його об'єктивності, тут немає місця для здогадок. Слабкість — затримка. Ковзні середні — це запізнілі індикатори, тому кросовер підтверджує тренд після того, як він вже почався, і створює хибні сигнали на нестабільних, бокових ринках. Саме тому важливий фільтр ADX, він не дає вам діяти на кросоверах, коли реального тренду немає.

Окрім кросовера, послідовники трендів використовують два інші перевірені записи. Усі три мають один спільний принцип: чекати підтвердження, а не передбачати початок тренду.

• Вхід на відкат. У встановленому висхідному тренді зачекайте, поки ціна повернеться до ковзної середньої або лінії тренду, а потім увійдіть, коли вона відновиться. Це дає кращу ціну входу та щільніший стоп, ніж переслідування. 20-етапна EMA та 50-етапна EMA часто виступають динамічною підтримкою в сильних трендах.

• Вхід на прориві. Вхід, коли ціна проб'є ключовий рівень опору зі сплеском обсягу, сигналізуючи про продовження тренду або новий тренд. Це перетинається зі спеціальною стратегією прориву , де фільтр обсягу та повторне тестування входу повністю охоплюються.

• Вхід через перехресний сигнал. Перехресний сигнал через ковзну середню, описаний вище

Кожен запис потребує однакового підтвердження: фільтр тренду спочатку має бути зеленим. Відкат у спадному тренді — це не довга позиція за трендом, це падаючий ніж.

Виходи мають більше значення у слідуванні за трендом, ніж у будь-якій іншій стратегії, оскільки вся перевага залежить від того, чи дозволять переможцям втекти, одночасно швидко позбавляючись програшів. Для цього потрібні три методи виходу.

• Трейлінг-стоп – стоп, який слідує за ціною на фіксованій відстані, фіксуючи прибуток у міру продовження тренду, залишаючись при цьому осторонь. Вхід у SOL здійснюється на рівні $100 з трейлінг-стопом 10%, і якщо ціна зростає до $150, стоп переміщується до $135, захищаючи прибуток, поки тренд продовжується. Трейлінг-стоп на основі ATR адаптує відстань до волатильності.

• Перетин ковзної середньої назад – Вихід з позиції, коли швидша ковзна середня перетне повільнішу, точку смерті вашої пари входу. Це дозволить вам вийти з позиції на повний тренд і вийти з позиції перед глибшими корекціями.

• Прорив структури тренду – вихід, коли ціна закривається нижче останнього мінімуму коливання у висхідному тренді або вище останнього максимуму коливання у низхідному тренді на значному обсязі. Структурний прорив – це сигнал виходу, а не запрошення до зниження середнього значення.

Спільна риса: ніколи не виходьте з виграшної трендової угоди передчасно через страх і ніколи не тримайте збиткову, сподіваючись, що вона перетвориться на тренд. Трейлінг-стоп забезпечує виконання обох цілей.

Саме тут більшість послідовників тренду зазнають невдачі. Слідування тренду є дуже прибутковим на трендових ринках і витрачає гроші на діапазонних, де пересічення різко змінюються, а кожен прорив розвертається. Фільтри нижче запобігають таким ситуаціям.

• ADX вище 25. Найважливіший фільтр. Якщо ADX нижче 20, ринок коливається, і трендові сигнали не спрацюють. Тримайтеся осторонь.

• Підтвердження обсягу. Пробиття та перетини на слабкому обсязі часто не вдаються. Потрібен сплеск обсягу для підтвердження участі в русі.

• Вирівнювання кількох таймфреймів. Підтвердіть тренд на вищому таймфреймі, перш ніж входити на нижчому. 4-годинний таймфрейм набагато безпечніший, коли денний таймфрейм також має зростаючий тренд.

• Уникайте діапазонів низької волатильності. Коли ціна коливається навколо плоскої ковзної середньої зі скороченням ATR, слідування за трендом є неправильним інструментом. Саме тоді підходить підхід повернення до середнього значення.

Правильний вибір режиму – ось у чому вся суть гри. Той, хто стежить за трендом і торгує лише тоді, коли ADX підтверджує тренд, уникає більшості програшних угод типу «хлипсау», які змушують новачків відмовитися від стратегії.

Слідування тренду несе певний ризик, який трейдери недооцінюють: тренди включають відкати, а відкат може ліквідувати позицію з надмірним кредитним плечем, перш ніж тренд відновиться та доведе вашу правоту.

Математика проста. При кредитному плечі 5x ціна повинна рухатися приблизно на 20 відсотків проти вас, щоб досягти ліквідності. При 20x цей розрив зменшується приблизно до 5 відсотків, що цілком у межах нормального відкату тренду. Ось чому слідування за трендом найкраще працює при низькому кредитному плечі , зазвичай від 2x до 5x. Нижче кредитне плече дає торгівлі простір для переживання корекцій, які є нормальною частиною будь-якого тренду.

Для фінансованих трейдерів суть є гострішою. Стратегія слідування за трендом з коефіцієнтом виграшу від 30 до 40 відсотків навмисно призводить до серій програшів, п'яти або шести невеликих втрат поспіль в очікуванні тренду, який окупить їх усі. Фіксований розмір позиції від 1 до 2 відсотків на угоду – це те, що утримує ці серії в межах ліміту просадки .

Розуміння співвідношення ризику та винагороди тут важливіше, ніж чистий коефіцієнт виграшів, оскільки вся прибутковість стратегії випливає з високого коефіцієнта виграшів, а не з частої помилки.

• Торгівля за трендами в діапазоні. Найбільша помилка – приймати сигнали перетину та пробою, коли ADX не показує тренду.

• Ранній вихід з виграшних позицій. Зрив виграшної трендової угоди на першому ж відкаті знищує великих виграшних позицій, від яких залежить стратегія.

• Надмірне використання кредитного плеча. Високе кредитне плече ліквідує вас на звичайному відкаті, перш ніж тренд відновиться.

• Усереднення вниз при прориві структури. Прорив тренду – це вихід, а не знижка для купівлі більше.

• Ігнорування старшого таймфрейму. Вхід проти більшого тренду – це те, як хороші налаштування перетворюються на збитки.