Багатотаймфреймовий аналіз для криптотрейдерів: практичний посібник

Більшість програшних угод – це не погані входи. Це гарні входи, зроблені на тлі тренду, який трейдер ніколи не перевіряв. Чистий прорив на 5-хвилинному графіку мало що означає, якщо денний графік знаходиться в низхідному тренді. Багатотаймфреймовий аналіз виправляє це, змушуючи вас дивитися на ширшу картину, перш ніж збільшувати масштаб, тому кожна угода починається з контексту, а не з надії.

• Аналіз «зверху вниз» означає читання ринку від найвищого таймфрейму до найнижчого: спочатку тренд, потім встановлення, потім вхід.

• Використовуйте три таймфрейми, кожен приблизно в чотири-шість разів більший за наступний, наприклад, 4 години, 1 година та 15 хвилин

• Торгуйте в напрямку вищого таймфрейму. Дослідження стійкості тренду підтверджують це, як на криптовалютних, так і на традиційних ринках.

• Коли часові рамки конфліктують, торгуйте меншими сумами або взагалі не торгуйте

• На фінансованому рахунку це скорочує низькоякісні угоди, що захищає вашу щоденну просадку.

Аналіз зверху вниз – це метод зчитування ринку від найбільшого таймфрейму до найменшого. Ви визначаєте тренд на вищому графіку, знаходите торгову зону на середньому графіку та заміряєте час входу на нижньому графіку. Багатотаймфреймовий аналіз (часто скорочено до MTF-аналіз) – це ширша назва для використання кількох таймфреймів в одному торговому рішенні. Низхідний аналіз – це просто порядок, у якому ви це робите.

Трейдери часто скорочують ці два рівні до HTF (вищий таймфрейм) та LTF (нижчий таймфрейм). HTF вказує вам , в якому напрямку торгувати. LTF вказує вам , де і коли .

Існує вагома причина дотримуватися вищого таймфрейму. Московіц, Оой та Педерсен виявили, що на 58 ф'ючерсних та форвардних ринках дохідність активу за останні 12 місяців була позитивним предиктором його майбутньої дохідності, що відомо як імпульс часових рядів. Лю та Цивінський також виявили сильний ефект імпульсу часових рядів у дохідності криптовалют. Тренди, як правило, ч��стіше зберігаються, ніж розвертаються, тому торгівля з ними ставить шанси на ваш бік.

1. Вищий таймфрейм: визначте тренд. Чи ціна формує вищі максимуми та вищі мінімуми, нижчі максимуми та нижчі мінімуми, чи рухається вбік? Простий фільтр - це ціна вище або нижче зростаючої або падаючої ковзної середньої за 50 або 200 періодів. Цей крок визначає, чи шукаєте ви довгі, короткі позиції чи взагалі не шукаєте жодної торгівлі.

2. Середній таймфрейм: знайдіть зону. Позначте область підтримки, опору або відкату, де ви хочете торгувати в напрямку вищого тренду. Саме тут відбувається більша частина планування.

3. Нижній таймфрейм: вчасно введіть позицію. Зачекайте, поки ціна досягне вашої зони, а потім шукайте тригер: прорив невеликого діапазону, свічку відхилення або зсув короткострокової структури. Розмістіть свій стоп-лос там, де налаштування нижнього таймфрейму явно неправильні.

Запишіть упередж��ність на вищих таймфреймах, перш ніж відкривати нижній графік. Як тільки ви дивитеся на 1-хвилинні свічки, дуже легко вмовити себе в протилежний бік.

Торгова система з потрійним екраном

Найвідомішою версією цього методу є торгова система «Потрійний екран» Александра Елдера, яку він описав у своїй книзі «Торгівля заради життя» . Елдер використовує три «екрани», кожен з яких відповідає різному таймфрейму:

• Перший екран: довгостроковий тренд, торгується лише в його напрямку

• Другий екран: осцилятор на проміжному таймфреймі для пошуку відкатів проти цього тренду

• Третій екран: точний запис у найкоротші терміни

Керівництво Елдера полягає в тому, що кожен таймфрейм має бути приблизно в п'ять разів довшим за наступний. Цей «коефіцієнт п'яти» все ще є найпрактичнішим способом вибору комбінації.

Кілька моментів, що стосуються криптовалют :

• Свічки закриваються за часом UTC. На більшості бірж денні свічки закриваються о 00:00 UTC, а тижневі свічки відкриваються в понеділок о 00:00 UTC. Використовуйте один і той самий часовий пояс на кожному графіку, інакше ваші рівні на вищих таймфреймах не збігатимуться.

• Ринок ніколи не закривається, тому на денному графіку немає початкових прогалин. Свічки вихідного дня – це справжні свічки, але з меншою ліквідністю.

• Оберіть комбінацію, яка відповідає вашому графіку, а не ту, яка виглядає найцікавішою. Наш посібник з найкращого таймфрейму для криптовалютної торгівлі допоможе вам спочатку вибрати основний графік.

Узгодже��ня часових рамок

Вирівнювання таймфреймів означає, що всі ваші графіки вказують в одному напрямку. Коли 4-годинний тренд висхідний, 1-годинний відкат утримує підтримку, а 15-хвилинний графік пробивається вище, у вас відбувається вирівнювання, і саме тоді слід зайняти вашу звичайну позицію. Коли таймфрейми розходяться, ринок говорить вам, що він ще не прийняв рішення.

Гіпотетична денна торгівля з використанням комбінації 4 годин, 1 години та 15 хвилин:

1. 4-годинний графік: BTC досягає вищих максимумів і мінімумів і торгується вище зростаючої ковзної середньої за 50 періодів. Зміщення: лише довгі позиції.

2. 1-годинний графік: ціна повертається до попереднього рівня опору, який тепер діє як підтримка. Цей рівень стає торговою зоною.

3. 15-хвилинний графік: ціна досягає зони, формує невеликий діапазон, потім пробиває його вище на зростаючому обсязі. Цей прорив є тригером входу. Стоп опускається нижче мінімуму невеликого діапазону, а першою ціллю є нещодавній годинний максимум.

Зверніть увагу, що зробив більший таймфрейм: він видалив усі короткі позиції ще до того, як ви їх почали шукати. Той самий 15-хвилинний прорив, здійснений на тлі па��аючого 4-годинного тренду, був би угодою набагато нижчої якості. Щоб дізнатися більше про такі входи, дивіться наші посібники зі слідування за трендом та торгівлі на проривах .

• Використання занадто великої кількості часових проміжків . П'ять графіків рідко збігаються, тому ви зрештою ніколи не торгуєте або не вибираєте той, який підтверджує те, що ви хочете. Трьох достатньо

• Занадто близькі часові рамки . 5-хвилинний ��а 3-хвилинний графіки показують майже те саме. Зберігайте різницю між ними приблизно в чотири-шість разів.

• Дозволяючи нижньому таймфрейму переважати над вищим . Сильна 5-хвилинна свічка не скасовує денний спадний тренд.

• Ігнорування рівнів старших таймфреймів . Довгий вхід одразу під денним опором має мало місця для розвитку, яким би добре не виглядав нижній графік.

• Зміна таймфреймів посеред торгівлі . Якщо ви план��вали торгівлю на годинному графіку, керуйте нею там. Перехід на хвилинний графік для «уважного спостереження» призводить до передчасного виходу з позиції.

На рахунку prop firm головна перевага низхідного аналізу полягає не у пошуку нових угод, а у фільтрації поганих. Кожна пропущена вами угода проти тренду ризикує невикористаними коштами, що відповідають вашому ліміту просідання.

• Дотримуйтесь денного ліміту. У Mubite денна просадка становить 5%, розраховується від власного капіталу о 00:00 UTC, а плава��чі збитки враховуються. Це також момент закриття денної свічки, тому огляд денного графіка на момент закриття UTC відповідає вашому новому дневі ризику.

• Розмір починається з вашого стоп-лоссу на нижньому таймфреймі. Графік входу встановлює відстань стоп-лоссу, а відстань стоп-лоссу встановлює розмір. Наш посібник з визначення розміру позиції для трейдерів проп-лотів показує розрахунок.

• Масштабуйте ризик з узгодженням. Повний ризик, наприклад, від 0,5% до 1%, коли всі три таймфрейми збігаються. Половина ризику або відсутність угоди, коли вони не збігаються. Максимально дозволений ризик на угоду становить 3%, але вам рідко потрібно більше третини.

Порада від автора: проведіть аналіз на старших таймфреймах один раз, до початку сесії, та запишіть упередження одним рядком: «4 години вгору, лонг тільки вище X». Потім закрийте вищий графік. Більшість трейдерів програють не тому, що не можуть прочитати тренд. Вони програють тому, що переч��тують його після кожної 15-хвилинної свічки та змінюють свою думку.

Ви можете практикувати низхідний аналіз на реальних ринкових даних, не ризикуючи сплатити комісію за оскарження, скориставшись безкоштовною пробною версією Mubite .