Как торговать по трендам в криптовалюте: полное руководство по следованию за трендом

Стратегия следования за трендом лежит в основе почти всех крупных прибылей в истории криптовалют. Она не пытается предсказать вершины или минимумы. Она определяет уже начавшийся тренд, входит в него и удерживает позицию до тех пор, пока тренд не покажет реальные признаки завершения.

Кроме того, у этой системы есть психологический профиль, с которым большинство трейдеров не могут справиться: процент выигрышных сделок составляет около 30-40 процентов, что компенсируется небольшим количеством очень крупных выигрышей, которые обеспечивают успех всей системы. Вы проигрываете чаще, чем выигрываете, и всё равно остаётесь в выигрыше, но только если точно следуете правилам. В этом руководстве описаны точки входа, выхода и фильтры, которые делают это возможным.

• Построение тренда происходит в направлении устоявшегося тренда, и компания удерживает позицию до тех пор, пока тренд не развернется.

• Процент выигрышей обычно составляет от 30 до 40 процентов, прибыльность достигается за счет того, что выигрышные ставки приносят гораздо больший доход, чем проигрышные.

• Определите тренд с помощью скользящих средних, более высоких максимумов и более высоких минимумов, а также ADX выше 25.

• Входите в сделку при коррекциях, прорывах или пересечениях скользящих средних.

• Выход из позиции возможен с помощью скользящего стоп-лосса, пересечения скользящей средней или пробоя трендовой структуры.

• Стратегия терпит крах на рынках с боковым движением, фильтры — это то, что удерживает вас от колебаний цен.

Стратегия следования за трендом основана на одном наблюдении: криптовалюты чаще и на больших расстояниях движутся в устойчивых направленных трендах, чем ожидает большинство трейдеров. Вместо того чтобы гадать, где начинается движение, вы ждете подтверждения существования тренда, а затем следуете за ним.

Отличительной чертой является структура выплат. Следование за трендом приносит прибыль лишь в 30-40% случаев, поскольку тренды прерываются частыми коррекциями и ложными стартами. Прибыльность заключается в размере выигрышных сделок. Один тренд, длящийся несколько недель, может окупить длинную серию небольших убыточных сделок. «Золотой крест» апреля 2020 года, когда 50-дневная скользящая средняя биткоина пересекла сверху свою 200-дневную, предшествовал росту примерно с 7000 до 64000 долларов в течение следующего года. Один успешный тренд — десятки небольших убытков.

Это противоположность стратегии возврата к среднему значению , которая часто приносит небольшие выигрыши и терпит неудачу в условиях тренда. Следование за трендом редко приносит большие выигрыши и терпит неудачу в условиях диапазона. Знание того, в каком режиме вы находитесь, определяет, какой инструмент использовать.

Перед входом в сделку необходимо объективное подтверждение существования тренда. Для этого есть три инструмента.

• Скользящие средние – цена выше восходящей 200-периодной скользящей средней указывает на восходящий тренд, ниже нисходящей – на нисходящий. 50-дневная и 200-дневная скользящие средние являются стандартной парой для определения более крупного тренда.

• Структура рынка – восходящий тренд формирует более высокие максимумы и более высокие минимумы, нисходящий тренд – более низкие максимумы и более низкие минимумы. Когда эта структура нарушается, тренд ставится под сомнение.

• ADX – Средний индекс направленности – измеряет силу тренда. Значение ADX выше 25 подтверждает наличие реального тренда, за которым стоит следить, значение ниже 20 предупреждает о боковом движении рынка и неспособности сработать сигнал тренда.

Ошибка новичков заключается в торговле по трендовым сетапам без подтверждения наличия тренда. Показатель ADX выше 25 в сочетании с четкими более высокими максимумами и минимумами – это зеленый свет. Без этого вы торгуете шумом.

Стратегия пересечения скользящих средних является наиболее распространенным способом входа в тренд, поскольку она превращает направление тренда в четкий, механический сигнал.

Он работает с двумя скользящими средними: более быстрой и более медленной:

• Золотой крест: более быстрая скользящая средняя пересекает более медленную скользящую среднюю сверху вниз, сигнализируя о потенциальном входе в восходящий тренд. Классический пример — пересечение 50-дневной скользящей средней сверху вниз 200-дневной.

• Крест смерти: более быстрая скользящая средняя пересекает более медленную снизу вверх, сигнализируя о потенциальном нисходящем тренде или выходе из него. Пересечение 50-дневной скользящей средней снизу вверх является классическим медвежьим сигналом.

Для более коротких таймфреймов пересечение 20-периодной и 50-периодной EMA на 4-часовом графике является распространенным внутридневным вариантом. Когда 20-периодная EMA пересекает 50-периодную EMA сверху вниз, трейдеры, торгующие по тренду, открывают длинную позицию и удерживают ее до тех пор, пока цена остается выше обеих. Позиция закрывается, когда 20-периодная EMA пересекает 50-периодную EMA снизу вверх.

Сила пересечения заключается в его объективности, нет места для догадок. Слабость — запаздывание. Скользящие средние — это запаздывающие индикаторы, поэтому пересечение подтверждает тренд после того, как он уже начался, и генерирует ложные сигналы на волатильных, боковых рынках. Именно поэтому важен фильтр ADX: он предотвращает принятие решений на основе пересечений, когда реального тренда нет.

Помимо пересечения трендов, последователи трендов используют еще два проверенных способа. Все три объединяет один принцип: ждать подтверждения, а не предсказывать начало тренда.

• Вход на коррекцию. В установившемся восходящем тренде дождитесь коррекции цены до скользящей средней или линии тренда, а затем войдите в позицию, когда она восстановится. Это обеспечит лучшую цену входа и более жесткий стоп-лосс, чем при попытке отыграться. 20-дневная и 50-дневная EMA часто выступают в качестве динамической поддержки в сильных трендах.

• Вход на прорыв. Вход осуществляется при пробое цены ключевого уровня сопротивления с резким увеличением объема, сигнализирующим о продолжении тренда или появлении нового тренда. Это частично совпадает со специальной стратегией на прорыв , где фильтр объема и вход при повторном тестировании полностью учтены.

• Точка входа по пересечению. Пересечение скользящих средних, описанное выше.

Для каждой записи требуется одно и то же подтверждение: фильтр тренда должен быть сначала зеленым. Коррекция в нисходящем тренде — это не длинная позиция в тренде, это падающий нож.

В стратегии следования за трендом выходы имеют большее значение, чем в любой другой стратегии, поскольку все преимущество зависит от того, насколько быстро можно открывать прибыльные позиции, одновременно быстро закрывая убыточные. Для этого существуют три метода выхода.

• Трейлинг-стоп — это стоп-лосс, который следует за ценой на фиксированном расстоянии, фиксируя прибыль по мере продолжения тренда, но при этом не вмешиваясь в него. Например, при входе в позицию по SOL на уровне $100 с трейлинг-стопом в 10%, стоп-лосс перемещается на уровень $150, защищая прибыль по мере продолжения тренда. Трейлинг-стоп, основанный на ATR, адаптирует расстояние к волатильности.

• Пересечение скользящих средних — выход из позиции происходит, когда более быстрая скользящая средняя пересекает более медленную снизу вверх, это так называемый «смертельный крест» вашей пары входа. Это позволяет оставаться в позиции на протяжении всего тренда и выходить до более глубоких коррекций.

• Пробой структуры тренда – выход из позиции при закрытии цены ниже последнего минимума восходящего тренда или выше последнего максимума нисходящего тренда при значительном объеме торгов. Пробой структуры является сигналом к выходу, а не приглашением к усреднению цены вниз.

Главный принцип: никогда не закрывайте прибыльную трендовую сделку преждевременно из-за страха и никогда не удерживайте убыточную, надеясь, что она перерастет в тренд. Трейлинг-стоп обеспечивает соблюдение обоих принципов.

Именно здесь большинство последователей тренда терпят неудачу. Следование тренду очень выгодно на трендовых рынках и приводит к значительным убыткам на боковых, где пересечения трендов сопровождаются резкими колебаниями, а каждый прорыв приводит к развороту. Приведенные ниже фильтры помогут вам избежать подобных ситуаций.

• ADX выше 25. Самый важный фильтр. Если ADX ниже 20, рынок находится в боковом движении, и сигналы тренда не сработают. Лучше отступить.

• Подтверждение объема. Прорывы и пересечения при слабом объеме часто не удаются. Для подтверждения участия в движении требуется всплеск объема.

• Согласование нескольких временных интервалов. Подтвердите тренд на более высоком таймфрейме, прежде чем входить в сделку на более низком. 4-часовая позиция гораздо безопаснее, если дневной график также находится в восходящем тренде.

• Избегайте диапазонов низкой волатильности. Когда цена колеблется вокруг плоской скользящей средней с сокращающимся ATR, следование за трендом — неподходящий инструмент. В этом случае вместо него подходит подход возврата к среднему значению.

Правильный выбор режима торговли — вот что имеет решающее значение. Следователь тренда, торгующий только тогда, когда ADX подтверждает тренд, избегает большинства убыточных сделок, из-за которых новички отказываются от этой стратегии.

Следование за трендом сопряжено со специфическим риском, который трейдеры недооценивают: тренды включают в себя коррекции, а коррекция может привести к ликвидации чрезмерно закредитованной позиции до того, как тренд возобновится и подтвердит вашу правоту.

Расчеты просты. При 5-кратном кредитном плече цена должна сместиться примерно на 20 процентов против вас, чтобы произошла ликвидация. При 20-кратном плече этот разрыв сокращается примерно до 5 процентов, что вполне соответствует нормальной коррекции тренда. Именно поэтому следование за трендом наиболее эффективно при низком кредитном плече , обычно от 2x до 5x. Низкое кредитное плечо дает сделке возможность пережить коррекции, которые являются нормальной частью любого тренда.

Для трейдеров с собственным капиталом ситуация более очевидна. Стратегия следования за трендом с вероятностью выигрыша от 30 до 40 процентов неизбежно приводит к полосам убытков — пять или шесть небольших убытков подряд в ожидании тренда, который позволит их компенсировать. Фиксированный размер позиции в 1-2 процента от суммы сделки позволяет удерживать эти полосы в пределах лимита просадки .

В данном случае понимание соотношения риска и вознаграждения важнее, чем просто высокий процент выигрышей, поскольку вся прибыльность стратегии обусловлена высоким коэффициентом выплат, а не частыми выигрышами.

• Торговля по трендам в диапазоне. Самая большая ошибка — принимать сигналы пересечения и пробоя, когда ADX не показывает тренда.

• Выход из прибыльных сделок на ранней стадии. Закрытие прибыльной трендовой сделки на первом же откате уничтожает крупные выигрыши, от которых зависит стратегия.

• Чрезмерное использование кредитного плеча. Высокое кредитное плечо приводит к ликвидации позиций при обычной коррекции перед возобновлением тренда.

• Усреднение цены покупки при пробое структуры тренда. Пробой тренда — это выход из позиции, а не скидка для покупки новых позиций.

• Если не учитывать более высокий таймфрейм, то вход против общего тренда — это то, как удачные сетапы превращаются в убытки.