암호화폐 트레이더를 위한 다중 시간 프레임 분석: 실용 가이드

대부분의 손실 거래는 진입 시점이 잘못된 것이 아닙니다. 오히려 추세를 제대로 확인하지 않고 진입한, 보기 좋은 진입 신호인 경우가 많습니다. 일봉 차트가 하락 추세라면 5분봉 차트에서 깔끔한 돌파가 나타나더라도 큰 의미가 없습니다. 다중 시간대 분석은 전체적인 상황을 먼저 파악한 후 세부적인 부분에 집중하도록 도와줌으로써, 모든 거래를 단순한 희망이 아닌 맥락을 바탕으로 시작할 수 있도록 합니다.

• 탑다운 분석이란 가장 높은 시간대에서 가장 낮은 시간대로 시장을 읽는 것을 의미합니다. 즉, 추세를 먼저 파악하고, 매매 기회를 포착한 후 마지막으로 진입하는 것입니다.

• 대략 4~6배 정도 큰 세 가지 시간 간격을 사용하세요. 예를 들어 4시간, 1시간, 15분과 같이 말입니다.

• 더 높은 시간대의 추세 방향으로 거래하세요. 추세 지속성에 대한 연구 결과는 암호화폐 시장뿐 아니라 전통 시장 모두에서 이를 뒷받침합니다.

• 시간대가 충돌할 경우, 소규모로 거래하거나 거래하지 마십시오.

• 자금이 있는 계좌에서는 품질이 낮은 거래를 차단하여 일일 손실률을 줄여줍니다.

탑다운 분석은 가장 큰 시간 프레임에서 가장 작은 시간 프레임으로 시장을 읽는 방법입니다. 더 큰 차트에서 추세를 파악하고, 중간 차트에서 거래 영역을 찾고, 더 작은 차트에서 진입 시점을 결정합니다. 다중 시간 프레임 분석(줄여서 MTF 분석)은 동일한 거래 결정에 여러 시간 프레임을 사용하는 것을 포괄하는 용어입니다. 탑다운은 말 그대로 이러한 분석 순서를 의미합니다.

트레이더들은 흔히 이 두 가지 수준을 HTF(상위 시간 프레임)와 LTF(하위 시간 프레임)로 줄여서 사용합니다. HTF는 거래 방향을 알려주고, LTF는 언제 어디서 거래해야 하는지를 알려줍니다.

더 긴 기간을 존중해야 할 타당한 이유가 있습니다. 모스코위츠, 오이, 페더슨은 58개의 선물 및 선도 시장을 분석한 결과, 자산의 지난 12개월 수익률이 미래 수익률을 예측하는 데 긍정적인 지표가 된다는 사실을 발견했는데, 이를 시계열 모멘텀이라고 합니다. 류와 치빈스키는 암호화폐 수익률에서도 강력한 시계열 모멘텀 효과를 발견했습니다. 추세는 반전되기보다는 지속되는 경향이 더 크기 때문에, 추세를 활용한 거래는 성공 확률을 높여줍니다.

1. 더 높은 시간대: 추세를 파악합니다. 가격이 고점과 저점을 높여가는 추세인지, 저점과 고점을 낮춰가는 추세인지, 아니면 횡보하는 추세인지 판단합니다. 간단한 필터로는 50일 또는 200일 이동평균선이 상승 또는 하락하는 시점을 기준으로 가격을 필터링할 수 있습니다. 이 단계를 통해 매수, 매도 또는 거래하지 않을지 결정합니다.

2. 중기 시간대: 매매할 영역을 찾습니다. 상승 추세 방향으��� 거래하고자 하는 지지선, 저항선 또는 되돌림 영역을 표시합니다. 대부분의 계획은 이 단계에서 이루어집니다.

3. 더 낮은 시간대: 진입 시점을 포착하세요. 가격이 설정한 영역에 도달할 때까지 기다린 후, 트리거를 찾으세요. 예를 들어, 작은 범위의 돌파, 거부 캔들, 또는 단기적인 차트 구조의 변화 등이 있습니다. 더 낮은 시간대의 설정이 명백히 빗나가는 지점에 손절매를 설정하세요.

하위 차트를 열기 전에 상위 시간대의 편향을 적어두세요. 1분봉 차트를 자세히 들여다보면 반대 방향으로 생각이 바뀌기 쉽습니다.

트리플 스크린 트레이딩 시스템

이 방법의 가장 잘 알려진 버전은 알렉산더 엘더가 자신의 저서 《트레이딩 포 어 리빙(Trading for a Living) 》에서 설명한 트리플 스크린 트레이딩 시스템입니다. 엘더는 각각 다른 시간대를 나타내는 세 개의 "스크린"을 사용합니다.

• 첫 번째 화면: 장기 추세, 해당 추세 방향으로만 거래됨

• 두 번째 화면: 중간 시간대의 오실레이터를 사용하여 해당 추세에 대한 되돌림을 찾습니다.

• 세 번째 화면: 최단 시간 내에 정확한 입력

엘더의 지침은 각 기간이 다음 기간보다 약 5배 정도 길어야 한다는 것입니다. 이 "5배"라는 기준은 여전히 가장 실용��인 조합 선택 방법입니다.

암호화폐 관련 몇 가지 유의사항 :

• 캔들은 UTC 시간을 기준으로 마감됩니다. 대부분의 거래소에서 일봉 캔들은 UTC 00:00에 마감되고 주봉 캔들은 매주 월요일 UTC 00:00에 시작됩니다. 모든 차트에서 동일한 시간대를 사용해야 상위 시간대의 레벨이 일치하지 않습니다.

• 시장은 24시간 내내 열려 있으므로 일봉 차트에는 시가 갭이 없습니다. 주말 캔들은 실제 캔들이지만 유동성이 �� 적습니다.

• 가장 흥미로워 보이는 조합이 아니라, 자신의 일정에 맞는 조합을 선택하세요. 암호화폐 거래에 가장 적합한 시간대를 고르는 데 도움이 되는 가이드를 통해 먼저 메인 차트를 선택하는 방법을 알아보세요.

시간 프레임 정렬

시간대 정렬이란 모든 차트가 같은 방향을 가리키는 것을 의미합니다. 4시간 차트에서 상승 추세가 나타나고, 1시간 차트에서 되돌림이 지지선을 형성하며, 15분 차트에서 상승 돌파가 발생하면 시간대 정렬이 이루어진 것이며, 이때가 정상적�� 규모의 포지션을 취할 시점입니다. 시간대별 움직임이 일치하지 않으면 시장이 아직 결정을 내리지 못했다는 신호입니다.

4시간, 1시간, 15분 차트를 조합하여 가상으로 진행한 데이 트레이딩:

1. 4시간 차트: BTC는 고점과 저점을 높여가며 상승하는 50일 이동평균선 위에서 거래되고 있습니다. 전망: 매수 포지션만 유지

2. 1시간 차트: 가격이 이전 저항선이었던 지점까지 되돌림하여 현재 지지선 역할을 하는 이 수준이 거래 영역이 되었습니다.

3. 15분 차트: 가격이 영역에 도달하여 짧은 횡보세를 형성한 후 거래량 증가와 함께 해당 영역을 돌파했습니다. 이 돌파가 진입 신호입니다. 손절매는 짧은 횡보세의 저점 아래에 설정하고, 첫 번째 목표가는 최근 1시간 고점입니다.

더 높은 시간대 차트가 어떤 역할을 했는지 주목해 보세요. 단기 매매 기회를 찾기도 전에 모든 기회를 제거해 버렸습니다. 하락 추세가 지속되는 4시간 차트에서 15분 차트 돌파를 이용했다면 훨씬 낮은 품질의 거래였을 것입니다. 이와 같은 진입 전략에 대한 자세한 내용은 추세 추종 및 돌파 매매 가이드를 참조하세요 .

• 너무 많은 시간 범위를 사용하고 있습니다 . 차트 다섯 개가 모두 일치하는 경우는 드물기 때문에, 결국 원하는 것을 확인해주는 차트를 선택하거나 거래를 하지 못하게 되는 경우가 많습니다. 세 개면 충분합니다.

• 시간 간격이 너무 좁습니다 . 5분 차트와 3분 차트는 거의 동일한 결과를 보여줍니다. 두 차트 사이에 대략 4~6배 정도의 간격을 두는 것이 좋습니다.

• 낮은 시간대의 영향이 높은 시간대의 영향을 압도하도록 두는 경우 . 강한 5분봉 캔들이 일봉 하락 추세를 무효화하지는 않습니다.

• 더 높은 시간대의 차트를 무시하는 것은 위험합니다 . 일봉 저항선 바로 아래에서 매수 진입을 하면, 하단 차트가 아무리 좋아 보여도 상승 여력이 거의 없습니다.

• 거래 도중에 시간대를 변경하지 마세요 . 1시간 차트에서 거래를 계획했다면 거기서 관리하세요. "자세히 보겠다"며 1분 차트로 내려가는 것은 조기 청산으로 이어질 수 있습니다.

자기매매 회사 계좌에서 탑다운 분석의 주요 이점은 더 많은 거래 기회를 찾는 것이 아닙니다. 오히려 나쁜 거래를 걸러내는 데 있습니다. 추세 반전 거래를 하나라도 건너뛰면 손실 한도에 대한 위험을 줄일 수 있습니다.

• 일일 제한을 준수하세요. Mubite에서는 일일 최대 손실률이 5%이며, 이는 UTC 00:00 기준 자산 규모에서 계산되고 미실현 손실도 포함됩니다. 일봉 차트 마감 시간도 이때이므로, UTC 마감 시점의 일봉 차트 검토가 새로운 위험 허용일과 일치합니다.

• 하위 시간대 손절매 지점을 기준으로 포지션 크기를 정하세요. 진입 차트가 손절매 거리를 결정하고, 손절매 거리가 포지션 크기를 결정합니다. 프로 트레이더를 위한 포지션 크기 계산 가이드에서 자세한 계산 방법을 확인할 수 있습니다.

• 추세 일치에 따라 위험 수준을 조정하세요. 세 가지 시간대가 모두 일치할 경우, 예를 들어 0.5%~1%의 위험을 감수하고, 일치하지 않을 경우 위험을 절반으로 줄이거나 아예 거래를 하지 마세요. 거래당 최대 허용 위험률은 3%이지만, 실제로 필요한 위험률은 3분의 1을 넘는 경우가 거의 없을 것입니다.

저자의 팁: 거래 시작 전에 상위 시간대 차트를 한 번 분석하고, 추세를 한 줄로 적어두세요. 예를 들어, "4시간봉 상승, X 이상에서만 매수." 와 같이요. 그리고 상위 차트를 닫으세요. 대부분의 트레이더는 추세를 읽지 못해서 손실을 보는 것이 아닙니다. 15분봉 차트를 볼 때마다 추세를 다시 읽고 생각을 바꾸기 때문에 손실을 보는 것입니다.

Mubite 무료 체험판을 이용하면 수수료 부담 없이 실시간 시장 데이터를 기반으로 하향식 분석을 연습할 수 있습니다 .