Jak obchodovat s trendy v kryptoměnách: Kompletní průvodce sledováním trendů

Sledování trendu je strategie, která stojí za téměř každým velkým obchodním ziskem v historii kryptoměn. Nesnaží se předpovídat vrcholy nebo dna. Identifikuje trend, který již probíhá, vstupuje do jeho směru a drží se, dokud trend neukáže skutečné známky konce.

Má také psychologický profil, se kterým většina obchodníků nezvládá: míra výher se pohybuje kolem 30 až 40 procent, což je vyváženo malým počtem velmi velkých výher, které nesou celý systém. Prohráváte častěji než vyhráváte, a stále vycházíte ve vedení, ale pouze pokud přesně dodržujete pravidla. Tato příručka se zabývá vstupy, výstupy a filtry, které to umožňují.

• Sledování trendu vstupuje ve směru zavedeného trendu a drží se, dokud se neobrátí.

• Míra výher je obvykle 30 až 40 procent, ziskovost pramení z toho, že se vítězům umožňuje běžet mnohem více než poraženým.

• Identifikujte trend pomocí klouzavých průměrů, vyšších maxim a minim a ADX nad 25

• Vstupte při pullbackech, breakoutech nebo crossoverech s klouzavým průměrem

• Ukončete s trailing stopem, zpětným křížením klouzavého průměru nebo proražením trendové struktury

• Strategie umírá na trzích s rozpětím kurzů, filtry jsou to, co vás drží mimo dosah.

Sledování trendu je strategie postavená na jednom pozorování: kryptoměny se pohybují v trvalých směrových trendech častěji a dále, než většina obchodníků očekává. Místo hádání, kde pohyb začíná, počkáte na potvrzení, že trend existuje, a pak se na něm vydáte.

Charakteristickým rysem je struktura výplat. Sledování trendu vyhraje pouze v 30 až 40 procentech případů, protože trendy jsou přerušovány častými poklesy a falešnými starty. Ziskové je díky velikosti vítězných obchodů. Jeden trend, který trvá týdny, může vyplatit dlouhou sérii malých ztrátových obchodů. Zlatý kříž z dubna 2020, kdy 50denní klouzavý průměr Bitcoinu překročil svůj 200denní limit, předcházel nárůstu z přibližně 7 000 na 64 000 dolarů v následujícím roce. Jeden trend byl zachycen, desítky malých ztrát byly pokryty.

Toto je opak strategie návratu k průměru , která často vítězí s malými zisky a selhává v trendech. Sledování trendu vítězí zřídka s velkými zisky a selhává v rozmezí. Znalost toho, ve kterém režimu se nacházíte, určuje, který nástroj použít.

Před vstupem potřebujete objektivní potvrzení, že trend skutečně existuje. To dělají tři nástroje.

• Klouzavé průměry – Cena nad rostoucím 200-periodovým klouzavým průměrem je vzestupný trend, pod klesajícím je sestupný trend. 50denní a 200denní klouzavý průměr jsou standardním referenčním párem pro větší trend.

• Struktura trhu – Vzestupný trend vykresluje vyšší maxima a vyšší minima, klesající trend vykresluje nižší maxima a nižší minima. Když se tato struktura naruší, trend je ohrožen.

• ADX – Index průměrného směru měří sílu trendu. ADX nad 25 potvrzuje skutečný trend, který stojí za to sledovat, pod 20 varuje, že trh kolísá a trendové signály selžou.

Chybou začátečníků je obchodování s nastavením trendu, aniž by si ověřili, že trend je přítomen. ADX nad 25 v kombinaci s jasnými vyššími maximy a minimy je zelenou. Bez něj obchodujete s šumem.

Strategie křížení klouzavého průměru je nejrozšířenějším trendem po vstupu do trhu, protože proměňuje směr trendu v jasný, mechanický signál.

Pracuje se dvěma klouzavými průměry, rychlejším a pomalejším:

• Zlatý kříž: rychlejší MA protne pomalejší MA, což signalizuje potenciální vstup do vzestupného trendu. Klasickou verzí je 50denní průnik nad 200denní.

• Křížení smrti: rychlejší MA protne pomalejší MA, což signalizuje potenciální sestupný trend nebo exit. Křížení 50denní hranice pod 200denní hranicí je klasickým medvědím signálem.

Pro kratší časové rámce je běžnou intradenní verzí křížení 20-periodového a 50-periodového EMA na 4hodinovém grafu. Když 20-periodový EMA protne 50-periodový EMA, trendoví obchodníci vstupují do dlouhé pozice a drží ji, dokud cena zůstane nad oběma. Pozice se uzavře, když 20-periodový EMA protne zpět pod 50.

Silnou stránkou klouzavého průměru je jeho objektivita, není třeba hádat. Slabinou je zpoždění. Klouzavé průměry jsou zpožděné indikátory, takže klouzavý průměr potvrzuje trend poté, co již začal, a na roztřesených, bočních trzích vytváří falešné signály. Přesně proto je filtr ADX důležitý, brání vám reagovat na klouzavá průměry, když není přítomen žádný skutečný trend.

Kromě křížení používají sledující trendy dva další osvědčené vstupy. Všechny tři sdílejí jeden princip: čekat na potvrzení, spíše než předpovídat začátek trendu.

• Vstup zpět. V ustáleném rostoucím trendu počkejte, až se cena stáhne zpět k klouzavému průměru nebo trendové linii, a poté vstoupte, jakmile se obnoví. To dává lepší vstupní cenu a těsnější stop než honění. 20 EMA a 50 EMA často fungují jako dynamická podpora v silných trendech.

• Vstup s průrazem. Vstupte, když cena prorazí klíčovou úroveň odporu s prudkým nárůstem objemu, což signalizuje pokračování trendu nebo nový trend. Toto se překrývá se specializovanou strategií průrazu , kde je filtr objemu a vstup s opětovným testem plně pokryt.

• Vstup do křížení. Křížení klouzavého průměru popsané výše

Každý vstup vyžaduje stejné potvrzení: filtr trendu musí být nejprve zelený. Zpětný růst v sestupném trendu není long-sledování trendu, je to padající nůž.

Východy jsou při sledování trendu důležitější než v jakékoli jiné strategii, protože celá výhoda závisí na tom, zda nechat vítěze utéct a zároveň rychle odbourat poražené. Toho lze dosáhnout třemi metodami ukončení.

• Trailing stop – Stop, který sleduje cenu v pevné vzdálenosti a zajišťuje zisk s tím, jak se trend prodlužuje, aniž by mu byl v cestě. Vstupte do SOL na ceně 100 USD s 10% trailing stopem a pokud cena stoupne na 150 USD, stop se přesune na 135 USD, čímž chrání zisky, zatímco trend pokračuje. Trailing stop založený na ATR přizpůsobuje vzdálenost volatilitě.

• Klouzavý průměr se protne zpět – Opusťte obchod, když rychlejší MA protne pomalejší, což je bod smrti vašeho vstupního páru. To vás udrží v plném trendu a mimo něj před hlubšími korekcemi.

• Prolomení struktury trendu – Ukončete obchod, když cena uzavře pod posledním minimem swingu v rostoucím trendu nebo nad posledním maximem swingu v sestupném trendu při významném objemu. Strukturální prolomení je signálem k ukončení obchodu, nikoli výzvou k poklesu průměru.

Společným rysem je: nikdy předčasně neukončovat vítězný trendový obchod ze strachu a nikdy nedržet ztrátový v naději, že se z něj stane trend. Trailing stop posiluje obojí.

Právě zde selhává většina sledujících trendy. Sledování trendů je vysoce ziskové na trendových trzích a utrácí peníze na trzích v rozmezí, kde se crossovery prudce mění a každý průraz se obrací. Níže uvedené filtry vás těmto situacím vyhnou.

• ADX nad 25. Nejdůležitější filtr. Pokud je ADX pod 20, trh se pohybuje v rozmezí a trendové signály selžou. Držte se stranou.

• Potvrzení objemu. Průrazy a přechody na slabém objemu často selhávají. Pro potvrzení účasti na pohybu je vyžadován prudký nárůst objemu.

• Zarovnání více časových rámců. Před vstupem na nižší časový rámec si ověřte trend na vyšším. Čtyřhodinový časový rámec je mnohem bezpečnější, když má i denní trend rostoucí trend.

• Vyhněte se pásmům s nízkou volatilitou. Pokud cena osciluje kolem plochého klouzavého průměru s klesajícím ATR, sledování trendu je špatným nástrojem. V takovém případě se místo toho hodí přístup reverze k průměru.

Správný režim je klíčový. Sledovač trendu, který obchoduje pouze tehdy, když ADX potvrdí trend, se vyhýbá většině ztrátových whipsaw obchodů, které začátečníky nutí od strategie odstoupit.

Sledování trendu s sebou nese specifické riziko, které obchodníci podceňují: trendy zahrnují i pullbacky a pullback může zlikvidovat předčasně zadluženou pozici dříve, než se trend obnoví a dá vám za pravdu.

Matematika je jednoduchá. Při 5násobné páce se cena musí posunout zhruba o 20 procent proti vám, aby dosáhla likvidity. Při 20násobné páce se tato mezera zmenší na přibližně 5 procent, což je v rámci běžného poklesu trendu. Proto sledování trendu funguje nejlépe s nízkou pákou , obvykle 2x až 5x. Nižší páka dává obchodu prostor k překonání retracementů, které jsou běžnou součástí každého trendu.

Pro financované obchodníky je pointa ostřejší. Strategie sledování trendu s 30 až 40% mírou výhernosti záměrně vytváří série ztrát, pět nebo šest malých ztrát za sebou, zatímco se čeká na trend, který je všechny vyplatí. Fixní velikost pozice 1 až 2 procenta na obchod je to, co udržuje tyto série v rámci limitu propadu .

Pochopení poměru rizika k odměně je zde důležitější než hrubá míra výher, protože celá ziskovost strategie pochází z vysokého poměru výplat, nikoli z toho, že má častou pravdu.

• Obchodování s trendy v rámci rozpětí. Největší chyba, přijetí signálů k crossover a breakout, když ADX neukazuje žádný trend.

• Předčasné ukončení výherních pozic. Proražení výherního trendového obchodu při prvním pullbacku ničí velké výherní pozice, na kterých strategie závisí.

• Nadměrné zadlužení. Vysoká páka vás likviduje při normálním poklesu, než se trend obnoví.

• Průměrování dolů při prolomení struktury. Prolomení trendu je odchod, nikoli sleva na nákup dalších investic.

• Ignorování vyššího časového rámce. Vstup proti širšímu trendu je způsob, jakým se dobré setupy mění ve ztráty.