Multi-timeframe analýza pro krypto obchodníky: Praktický průvodce

Většina ztrátových obchodů nejsou špatné vstupy. Jsou to dobře vypadající vstupy provedené proti trendu, který obchodník nikdy nekontroloval. Čistý průraz na 5minutovém grafu znamená jen velmi málo, pokud je denní graf v sestupném trendu. Multi-timeframe analýza to řeší tím, že vás nutí podívat se na širší obrázek, než se na něj zaměříte blíže, takže každý obchod začíná kontextem, nikoli nadějí.

• Analýza shora dolů znamená čtení trhu od nejvyššího časového rámce po nejnižší: trend jako první, nastavení trhu jako druhé, vstup jako poslední

• Použijte tři časové rámce, každý zhruba čtyřikrát až šestkrát delší než ten předchozí, například 4 hodiny, 1 hodinu a 15 minut.

• Obchodujte směrem k vyššímu časovému rámci. Výzkum perzistence trendu to podporuje, a to jak na kryptoměnových, tak na tradičních trzích.

• Pokud se časové rámce střetávají, obchodujte s menšími částkami nebo neobchodujte vůbec.

• Na financovaném účtu omezuje obchody nízké kvality, což chrání váš denní propad.

Analýza shora dolů je metoda čtení trhu od největšího časového rámce po nejmenší. Trend definujete na vyšším grafu, obchodní zónu najdete na středním grafu a vstup načasujete na nižším grafu. Multi-timeframe analýza (často zkráceně MTF analýza) je širší název pro použití více než jednoho časového rámce ve stejném obchodním rozhodnutí. Shora dolů je jednoduše pořadí, v jakém to provádíte.

Obchodníci často zkracují tyto dvě úrovně na HTF (vyšší časový rámec) a LTF (nižší časový rámec). HTF vám říká , kterým směrem obchodovat. LTF vám říká , kde a kdy .

Existuje pádný důvod pro respektování vyššího časového rámce. Moskowitz, Ooi a Pedersen zjistili, že na 58 trzích s futures a forwardy byl výnos aktiva za posledních 12 měsíců pozitivním prediktorem jeho budoucího výnosu, což je vzorec známý jako momentum časové řady. Liu a Tsyvinski zjistili silný efekt momentu časové řady i u výnosů kryptoměn. Trendy mají tendenci častěji přetrvávat, než se obracejí, takže obchodování s nimi zvyšuje pravděpodobnost výnosu na vaši stranu.

1. Vyšší časový rámec: definujte trend. Dosahuje cena vyšších maxim a vyšších minim, nižších maxim a nižších minim, nebo se pohybuje do strany? Jednoduchým filtrem je cena nad nebo pod rostoucím nebo klesajícím klouzavým průměrem s periodou 50 nebo 200. Tento krok rozhoduje, zda hledáte dlouhé pozice, krátké pozice nebo vůbec žádný obchod.

2. Střední časový rámec: najděte zónu. Označte oblast supportu, rezistenci nebo pullbacku, kde chcete obchodovat ve směru vyššího trendu. Zde probíhá většina plánování.

3. Nižší časový rámec: načasujte vstup. Počkejte, až cena dosáhne vaší zóny, a poté hledejte spouštěč: proražení malého rozsahu, odmítací svíčku nebo posun v krátkodobé struktuře. Umístěte stop tam, kde je nastavení dolního časového rámce zjevně špatné.

Než otevřete spodní graf, zapište si zkreslení vyššího časového rámce. Jakmile se díváte na minutové svíčky, je velmi snadné se přemluvit opačným směrem.

Obchodní systém s trojitou obrazovkou

Nejznámější verzí této metody je obchodní systém Triple Screen od Alexandra Eldera, který popsal ve své knize Trading for a Living (Obchodování pro živobytí) . Elder používá tři „obrazovky“, každá s jiným časovým rámcem:

• První obrazovka: dlouhodobý trend, obchodováno pouze ve svém směru

• Druhá obrazovka: oscilátor na středním časovém rámci pro nalezení pullbacků proti danému trendu

• Třetí obrazovka: přesný záznam v nejkratším časovém rámci

Elderovo pravidlo je, že každý časový rámec by měl být asi pětkrát delší než ten následující. Tento „faktor pěti“ je stále nejpraktičtějším způsobem, jak vybrat kombinaci.

Několik bodů specifických pro kryptoměny :

• Svíčky se uzavírají v čase UTC. Na většině burz se denní svíčky uzavírají v 00:00 UTC a týdenní svíčky se otevírají v pondělí v 00:00 UTC. Používejte stejné časové pásmo na každém grafu, jinak se vaše úrovně na vyšších časových rámcích nebudou shodovat.

• Trh se nikdy neuzavírá, takže na denním grafu nejsou žádné otevírací mezery. Víkendové svíčky jsou skutečné svíčky, ale s menší likviditou.

• Vyberte si kombinaci, která odpovídá vašemu harmonogramu, ne tu, která vypadá nejzajímavěji. Náš průvodce nejlepším časovým rámcem pro obchodování s kryptoměnami vám pomůže nejprve vybrat hlavní graf.

Zarovnání časového rámce

Zarovnání časových rámců znamená, že všechny vaše grafy ukazují stejným směrem. Když je 4hodinový trend rostoucí, hodinový pullback drží support a 15minutový graf prorazí výše, máte zarovnání a tehdy máte zaujmout svou obvyklou velikost pozice. Když se časové rámce neshodují, trh vám říká, že se ještě nerozhodl.

Hypotetický denní obchod s kombinací 4 hodin, 1 hodiny a 15 minut:

1. 4hodinový graf: BTC dosahuje vyšších maxim a minim a obchoduje se nad rostoucím klouzavým průměrem 50. Zkreslení: pouze long pozice.

2. Hodinový graf: cena se vrací k předchozí úrovni odporu, která nyní funguje jako podpora. Tato úroveň se stává obchodní zónou.

3. 15minutový graf: cena dosáhne zóny, vytvoří malé rozpětí a poté se s rostoucím objemem prorazí nad ní. Toto proražení je vstupním spouštěčem. Stop se dostane pod minimum malého rozpětí a prvním cílem je nedávné hodinové maximum.

Všimněte si, co udělal vyšší časový rámec: odstranil všechny krátké pozice ještě dříve, než jste se na ně vůbec podívali. Stejný 15minutový průraz, provedený proti klesajícímu 4hodinovému trendu, by byl obchodem mnohem nižší kvality. Více informací o takovýchto vstupech naleznete v našich průvodcích sledováním trendu a obchodováním na průrazech .

• Používání příliš mnoha časových rámců . Pět grafů se málokdy shoduje, takže nakonec nikdy neobchodujete ani si nevyberete ten, který potvrzuje to, co chcete. Tři stačí.

• Časové rámce příliš blízko sebe . Pětiminutový a tříminutový graf ukazují téměř totéž. Udržujte mezi nimi zhruba faktor čtyři až šest.

• Nechat nižší časový rámec převážit nad vyšším . Silná 5minutová svíčka nezruší denní klesající trend.

• Ignorování úrovní na vyšších časových rámcích . Dlouhý vstup těsně pod denním odporem má malý prostor pro růst, ať už spodní graf vypadá jakkoli dobře.

• Změna časových rámců uprostřed obchodu . Pokud jste obchod plánovali na hodinovém grafu, spravujte ho tam. Přechod na minutový graf pro „pozorné sledování“ vede k předčasnému ukončení obchodu.

Na účtu prop firmy není hlavní výhodou shora-dolu analýzy nalezení dalších obchodů, ale filtrování těch špatných. Každý obchod proti trendu, který vynecháte, představuje riziko, že neutratíte peníze oproti svému limitu propadu.

• Dodržujte denní limit. U Mubite je denní propad 5 %, vypočítán z vlastního kapitálu v 00:00 UTC, a započítávají se i plovoucí ztráty. V tomto okamžiku se také uzavírá denní svíčka, takže denní přehled grafu v době uzavírání UTC odpovídá vašemu novému rizikovému dni.

• Velikost od vašeho stopu na nižším časovém rámci. Vstupní graf nastavuje vzdálenost stopu a vzdálenost stopu nastavuje velikost. Náš průvodce velikostí pozic pro prop tradery ukazuje výpočet.

• Škálujte riziko shodně. Plné riziko, například 0,5 % až 1 %, pokud se všechny tři časové rámce shodují. Poloviční riziko nebo žádný obchod, pokud se neshodují. Maximální povolená částka na obchod je 3 %, ale zřídka byste měli potřebovat více než třetinu.

Tip od autora: Proveďte analýzu na vyšších časových rámecech jednou, před začátkem seance, a zapište si zkreslení v jednom řádku: „4H nahoru, dlouhé pozice pouze nad X.“ Poté uzavřete graf na vyšších časových rámecech. Většina obchodníků neprohrává proto, že nedokážou číst trend. Prohrává, protože si ho po každé 15minutové svíčce znovu přečtou a změní názor.

V bezplatné zkušební verzi Mubite si můžete procvičovat analýzu shora dolů na živých tržních datech, aniž byste riskovali poplatek za zkušební verzi .