암호화폐 트렌드 거래 방법: 완벽한 트렌드 추종 가이드

추세 추종 전략은 암호화폐 역사상 거의 모든 대규모 거래 수익의 비결입니다. 이 전략은 최고점이나 최저점을 예측하려는 것이 아닙니다. 이미 진행 중인 추세를 파악하고, 그 방향으로 진입하여 추세가 확실히 끝날 조짐을 보일 때까지 보유하는 것입니다.

또한 이 시스템은 대부분의 트레이더가 감당하기 어려운 심리적 특성을 가지고 있습니다. 승률은 30~40% 정도에 불과하지만, 소수의 큰 수익을 내는 거래가 시스템 전체를 좌우합니다. 손실을 보는 경우가 이기는 경우보다 훨씬 많지만, 규칙을 정확하게 따르면 결국 이익을 볼 수 있습니다. 이 가이드에서는 그러한 결과를 가능하게 하는 진입, 청산 및 필터에 대해 설명합니다.

• 추세 추종 전략은 기존 추세 방향으로 진입하여 추세가 반전될 때까지 보유하는 것입니다.

• 일반적으로 승률은 30~40%이며, 수익성은 승패에 따른 손실을 최소화하는 데서 비롯됩니다.

• 이동평균선, 고점과 저점이 높아지는 추세, 그리고 ADX가 25 이상인 경우를 통해 추세를 파악하십시오.

• 조정, 돌파 또는 이동평균선 교차 시 진입하세요.

• 트레일링 스톱, 이동평균선 교차 또는 추세 구조 돌파 시에 청산하십시오.

• 횡보장에서는 전략이 무용지물이 되며, 필터가 급등락을 막아주는 역할을 합니다.

추세 추종 전략은 한 가지 관찰에 기반합니다. 바로 암호화폐는 대부분의 트레이더가 예상하는 것보다 더 자주, 그리고 더 멀리 지속적인 방향성 추세를 보인다는 것입니다. 움직임이 어디서 시작될지 추측하는 대신, 추세가 존재한다는 확신이 들 때까지 기다렸다가 그 추세를 따라가는 것입니다.

가장 중요한 특징은 수익 구조입니다. 추세 추종 전략은 추세가 잦은 조정과 잘못된 시작으로 인해 중단되기 때문에 성공률이 30~40%에 불과합니다. 하지만 큰 수익을 낼 수 있는 비결은 바로 단일 추세의 규모입니다. 몇 주 동안 지속되는 하나의 추세는 여러 번의 작은 손실 거래를 만회할 수 있습니다. 2020년 4월, 비트코인의 50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 상향 돌파한 골든 크로스는 이후 1년 동안 비트코인 가격이 약 7,000달러에서 64,000달러까지 급등하는 계기가 되었습니다. 하나의 추세를 포착하여 수십 번의 작은 손실을 만회한 것입니다.

이는 평균 회귀 전략 과는 정반대입니다 . 평균 회귀 전략 은 작은 수익을 낼 때는 종종 성공하지만 추세에서는 실패하는 경우가 많습니다. 추세 추종 전략은 큰 수익을 내기 어렵고 횡보장세에서는 실패하는 경우가 많습니다. 현재 시장 상황이 어떤 국면에 있는지 아는 것이 어떤 투자 도구를 사용할지 결정하는 데 중요합니다.

진입하기 전에 해당 추세가 실제로 존재하는지 객관적으로 확인해야 합니다. 이를 위한 세 가지 도구가 있습니다.

• 이동평균선 – 가격이 상승하는 200일 이동평균선 위에 있으면 상승 추세이고, 하락하는 이동평균선 아래에 있으면 하락 추세입니다. 50일 이동평균선과 200일 이동평균선은 장기적인 추세를 파악하는 데 표준적인 기준이 됩니다.

• 시장 구조 – 상승 추세는 고점과 저점이 모두 높아지는 패턴을 보이고, 하락 추세는 고점과 저점이 모두 낮아지는 패턴을 보인다. 이러한 구조가 무너지면 추세의 지속 여부에 의문이 제기된다.

• ADX (평균 방향성 지수)는 추세 강도를 측정합니다. ADX가 25 이상이면 추종할 만한 확실한 추세가 있음을 나타내고, 20 미만이면 시장이 횡보세이며 추세 신호가 실패할 가능성이 높다는 것을 경고합니다.

초보 매매자들이 흔히 저지르는 실수는 추세가 실제로 존재하는지 확인하지 않고 추세 매매 신호를 포착하는 것입니다. ADX가 25 이상이고 고점과 저점이 뚜렷하게 상승하는 패턴이 나타나면 추세 진입 신호입니다. 이러한 조건이 충족되지 않으면 단순한 추세 추종에 불과합니다.

이동평균선 교차 전략은 추세 방향을 명확하고 기계적인 신호로 전환해 주기 때문에 가장 널리 사용되는 추세 추종 진입 전략입니다.

이 방법은 빠른 이동평균과 느린 이동평균, 이렇게 두 개의 이동평균을 사용합니다.

• 골든 크로스: 빠른 이동평균선이 느린 이동평균선 위로 교차할 때 상승 추세 진입 신호가 나타납니다. 가장 일반적인 형태는 50일 이동평균선이 200일 이동평균선 위로 교차하는 것입니다.

• 데드 크로스: 빠른 이동평균선이 느린 이동평균선 아래로 교차하는 현상으로, 잠재적인 하락 추세 또는 청산을 나타냅니다. 50일 이동평균선이 200일 이동평균선 아래로 교차하는 것은 전형적인 하락 신호입니다.

단기적인 추세 매매에서는 4시간 차트에서 20일 이동평균선과 50일 이동평균선이 교차하는 것이 흔히 사용됩니다. 20일 이동평균선이 50일 이동평균선을 상향 돌파하면 추세 매매자는 매수 포지션을 진입하고 가격이 두 이동평균선 모두 위에 머무르는 동안 보유합니다. 20일 이동평균선이 50일 이동평균선 아래로 다시 하향 돌파하면 포지션을 청산합니다.

교차 분석의 강점은 객관성, 즉 추측이 필요 없다는 점입니다. 약점은 시차입니다. 이동평균선은 후행 지표이기 때문에 교차는 이미 추세가 시작된 후에야 추세를 확정짓고, 변동성이 크거나 횡보하는 시장에서는 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다. 바로 이러한 이유 때문에 ADX 필터가 중요한 것입니다. ADX 필터는 실제 추세가 없는 상황에서 교차에 따라 매매하는 것을 방지해 줍니다.

교차점 외에도 추세 추종자들은 검증된 두 가지 진입 방식을 더 사용합니다. 이 세 가지 방식 모두 한 가지 원칙을 공유합니다. 바로 추세의 시작을 예측하기보다는 추세가 확인될 때까지 기다리는 것입니다.

• 되돌림 진입. 확실한 상승 추세에서 가격이 이동평균선이나 추세선까지 되돌림할 때까지 기다렸다가 추세가 재개될 때 진입합니다. 이렇게 하면 추격 매수보다 더 나은 진입 가격과 더 타이트한 손절매를 확보할 수 있습니다. 20일 이동평균선과 50일 이동평균선은 강한 추세에서 역동적인 지지선 역할을 하는 경우가 많습니다.

• 돌파 진입. 가격이 주요 저항선을 돌파하고 거래량이 급증할 때 진입합니다. 이는 추세 지속 또는 새로운 추세의 신호입니다. 이 전략은 거래량 필터와 재시험 진입이 완벽하게 적용되는 전용 돌파 전략 과 겹칩니다.

• 교차 진입. 위에서 설명한 이동 평균 교차입니다.

모든 진입에는 동일한 확인 절차가 필요합니다. 먼저 추세 필터가 녹색으로 표시되어야 합니다. 하락 추세에서의 되돌림은 추세 추종 롱 포지션이 아니라, 하락하는 칼날과 같습니다.

추세 추종 전략에서 청산은 다른 어떤 전략보다 중요합니다. 왜냐하면 수익이 나는 종목은 최대한 유지하고 손실이 나는 종목은 빠르게 정리하는 것이 핵심이기 때문입니다. 이러한 목표를 달성하는 데에는 세 가지 청산 방법이 있습니다.

• 트레일링 스톱(Trailing stop) 은 가격을 일정한 간격으로 따라가며 추세가 지속되는 동안 수익을 확보하는 동시에 가격 변동에 휘말리지 않도록 하는 손절매 방식입니다. 예를 들어, SOL 주식을 100달러에 매수하고 10% 트레일링 스톱을 설정하면, 가격이 150달러까지 상승할 경우 손절매 가격이 135달러로 이동하여 추세가 지속되는 동안 수익을 보호할 수 있습니다. ATR 기반 트레일링 스톱은 변동성에 따라 손절매 거리를 조정합니다.

• 이동평균선이 다시 하락하는 시점 – 빠른 이동평균선이 느린 이동평균선 아래로 다시 교차할 때, 즉 진입 통화쌍의 데드 크로스 시점에 청산하세요. 이렇게 하면 추세 전체를 유지하고 더 큰 조정이 발생하기 전에 빠져나올 수 있습니다.

• 추세 구조 돌파 – 상승 추세에서 최근 스윙 저점 아래로, 하락 추세에서 최근 스윙 고점 위로 가격이 마감되고 의미 있는 거래량이 발생하면 청산하십시오. 구조적 돌파는 청산 신호이지, 평균 매입 단가를 낮추라는 신호가 아닙니다.

핵심은 다음과 같습니다. 수익이 나는 추세 매매에서 두려움 때문에 일찍 빠져나오지 말고, 손실이 나는 매매를 추세로 바뀔 거라는 희망을 품고 오래 보유하지 마십시오. 트레일링 스톱은 이 두 가지를 모두 지켜줍니다.

대부분의 추세 추종자들이 실패하는 지점이 바로 여기입니다. 추세 추종은 추세가 있는 시장에서는 수익성이 매우 높지만, 횡보장에서 크로스오버로 인한 급격한 가격 변동과 모든 돌파 반전으로 인해 손실을 보는 경우가 많습니다. 아래 필터를 사용하면 이러한 상황을 피할 수 있습니다.

• ADX가 25 이상이어야 합니다. 이것이 가장 중요한 필터입니다. ADX가 20 미만이면 시장은 횡보세이며 추세 신호는 제대로 작동하지 않습니다. 관망하는 것이 좋습니다.

• 거래량 확인이 중요합니다. 거래량이 적은 돌파나 크로스오버는 실패하는 경우가 많습니다. 움직임에 대한 참여를 확인하려면 거래량 급증이 필요합니다. 거래량 급증을 통해 매수세가 유입되었음을 확인해야 합니다.

• 여러 시간대 차트를 종합적으로 고려하세요. 더 높은 시간대 차트에서 추세를 확인한 후 더 낮은 시간대 차트에서 진입하는 것이 좋습니다. 일봉 차트도 상승 추세일 때는 4시간봉 차트가 훨씬 안전합니다.

• 변동성이 낮은 구간은 피하십시오. 가격이 평균 이동평균선(ATR)이 수축하면서 평평한 이동평균선 주변에서 등락할 때는 추세 추종 전략이 적합하지 않습니다. 이럴 때는 평균 회귀 전략이 더 적합합니다.

매매 전략을 제대로 세우는 것이 핵심입니다. ADX 지표가 추세를 확인할 때만 거래하는 추세 추종자는 초보 매매자들이 전략을 포기하게 만드는 대부분의 급격한 변동으로 인한 손실을 피할 수 있습니다.

추세 추종에는 트레이더들이 과소평가하는 특정한 위험이 따릅니다. 추세에는 조정이 포함되며, 조정으로 인해 추세가 재개되어 옳았음이 입증되기 전에 과도한 레버리지를 사용한 포지션이 청산될 수 있습니다.

계산은 간단합니다. 5배 레버리지에서는 가격이 약 20% 정도 반대로 움직여야 청산됩니다. 하지만 20배 레버리지에서는 그 차이가 약 5%로 줄어들어 일반적인 추세 조정 범위 내에 들어갑니다. 이것이 바로 추세 추종 전략이 낮은 레버리지 , 일반적으로 2배에서 5배 사이에서 가장 효과적인 이유입니다. 낮은 레버리지는 추세의 정상적인 부분인 조정 구간에서 거래가 숨을 쉴 수 있는 여유를 제공합니다.

자금력이 있는 트레이더들에게는 이 점이 더욱 명확합니다. 30~40%의 승률을 보이는 추세 추종 전략은 애초에 손실을 감수할 수 없도록 설계되어 있습니다. 즉, 모든 손실을 만회할 추세가 나타날 때까지 5~6번의 소액 손실을 연속으로 겪게 되는 것입니다. 거래당 1~2%의 고정된 포지션 규모가 이러한 손실 구간을 손실 한도 내로 유지하는 비결입니다 .

이 전략의 수익성은 높은 수익률에서 비롯되는 것이지, 자주 적중하는 데서 오는 것이 아니기 때문에, 단순히 승률보다 위험 대비 보상 비율을 이해하는 것이 훨씬 중요합니다.

• 횡보장에서의 거래 추세. 가장 큰 실수는 ADX에 추세가 나타나지 않을 때 교차 및 돌파 신호를 활용하는 것입니다.

• 수익이 나는 추세 매매를 조기에 종료하는 것은, 첫 번째 조정에서 수익을 낸 추세 매매를 중단함으로써 전략의 핵심인 큰 수익을 날려버리는 결과를 초래합니다.

• 과도한 레버리지 사용. 높은 레버리지는 추세가 재개되기 전에 정상적인 조정장에서 포지션을 청산하게 만듭니다.

• 추세선 돌파 시 평균 매입 단가를 낮추는 전략. 추세선 돌파는 매도 시점이지, 할인된 가격으로 더 매수할 기회가 아닙니다.

• 더 높은 시간대를 무시하고, 큰 추세에 역행하여 진입하는 것은 좋은 매매 기회가 손실로 이어지는 지름길입니다.